Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 1,81 % 1,75 % -1,60 % -8,23 % -8,22 % -3,71 % -9,25 % - -
Categoria 0,03 % 0,57 % 0,74 % 0,89 % -0,75 % -0,51 % 2,28 % 4,46 % 2,69 % 8,05 %
Delta -0,10 % 1,24 % 1,01 % -2,49 % -7,47 % -7,71 % -6,00 % -13,71 % - -
Benchmark* 0,07 % 1,36 % 1,16 % -1,06 % -4,34 % -4,54 % -1,29 % -7,93 % -9,69 % 2,83 %
Delta -0,14 % 0,45 % 0,59 % -0,54 % -3,89 % -3,68 % -2,42 % -1,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,74 % 2,13 % - - - - - -
Categoria 5,03 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta 2,71 % -2,86 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,28 % 0,15 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,35 % -2,22 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta -6,86 % -4,52 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -3,58 % -0,77 % -
Rischio
Volatilità 9,18 % 8,03 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -10,78 % -13,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,93 % 6,30 % -
Sortino -0,92 -0,80 -
VAR 95 -1,64 % -1,75 % -
VAR 99 -5,19 % -4,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 -0,63 -
TEV 3,18 % 4,44 % -
Information ratio (IR) -1,13 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,93 1,00 -
Down Capture Ratio 1,12 1,03 -
Indice Omega 0,73 0,79 -
Reattività
Beta 1,16 1,02 -
89,65 69,54 -
Beta bull 1,34 0,96 -
Beta bear 1,27 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,70 -0,71 -
Kurtosis 5,38 3,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index