Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -1,54 % 1,87 % 1,70 % -5,89 % -2,11 % 11,13 % - - -
Categoria -0,83 % -0,94 % 2,47 % -2,35 % -4,44 % -3,23 % 4,05 % 15,79 % 30,15 % 52,23 %
Delta 0,30 % -0,61 % -0,60 % 4,05 % -1,45 % 1,12 % 7,09 % - - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,17 % -1,02 % -2,07 % 2,62 % 0,10 % 1,78 % 3,36 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,35 % -6,01 % - - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta 9,95 % -16,40 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,88 % -25,50 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,11 % - -
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta 7,45 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 4,28 % - -
Rischio
Volatilità 13,21 % - -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -14,08 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,99 % - -
Sortino 1,11 - -
VAR 95 -3,45 % - -
VAR 99 -4,26 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 - -
TEV 12,69 % - -
Information ratio (IR) 0,34 - -
Up Capture Ratio 0,65 - -
Down Capture Ratio 0,48 - -
Indice Omega 1,31 - -
Reattività
Beta 0,52 - -
51,03 - -
Beta bull 0,56 - -
Beta bear 0,45 - -
Asimmetria
Skewness -0,26 - -
Kurtosis 0,25 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR