Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 3,44 % 2,25 % 3,76 % 5,47 % 6,25 % -6,83 % 13,78 % - -
Categoria 0,63 % -0,09 % 1,48 % 4,96 % 1,34 % 1,80 % 2,63 % 15,59 % 4,39 % 49,82 %
Delta 0,08 % 3,54 % 0,77 % -1,20 % 4,13 % 4,45 % -9,45 % -1,80 % - -
Benchmark* 1,65 % -1,58 % 0,27 % 9,37 % 9,19 % 9,82 % 21,19 % 60,21 % 78,19 % 156,38 %
Delta -0,95 % 5,02 % 1,98 % -5,61 % -3,72 % -3,57 % -28,01 % -46,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -14,57 % 24,35 % -6,01 % - - - - -
Categoria -1,81 % 14,51 % 10,59 % -20,69 % 14,46 % 15,38 % 27,81 % -8,09 %
Delta -12,76 % 9,84 % -16,60 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -21,64 % -1,88 % -25,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,01 % 3,34 % -
Categoria 3,64 % 5,91 % 1,38 %
Delta -14,65 % -2,57 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -35,15 % -15,10 % -
Rischio
Volatilità 11,91 % 12,00 % -
Volatilità Categoria 9,69 % 11,95 % 13,08 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -15,31 % -20,16 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,73 % 8,72 % -
Sortino -1,33 0,04 -
VAR 95 -3,23 % -3,07 % -
VAR 99 -4,90 % -4,60 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,09 0,03 -
TEV 12,38 % 11,94 % -
Information ratio (IR) -2,84 -1,26 -
Up Capture Ratio 0,04 0,44 -
Down Capture Ratio 0,73 0,59 -
Indice Omega 0,68 1,02 -
Reattività
Beta 0,43 0,50 -
10,90 30,28 -
Beta bull 0,39 0,57 -
Beta bear 1,31 0,42 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,28 -
Kurtosis 0,90 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR