Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,13 % 0,62 % -6,45 % 21,45 % 12,60 % 27,48 % 92,37 % 93,50 % - -
Categoria 0,11 % 1,08 % 1,11 % 2,91 % -3,31 % 0,75 % 9,14 % 20,41 % 52,14 % 84,97 %
Delta -1,24 % -0,46 % -7,56 % 18,54 % 15,91 % 26,73 % 83,23 % 73,09 % - -
Benchmark* 0,11 % 1,48 % 1,90 % 4,25 % -3,94 % 0,97 % 13,27 % 35,62 % 90,71 % 145,87 %
Delta -1,24 % -0,86 % -8,35 % 17,20 % 16,54 % 26,52 % 79,11 % 57,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 51,31 % 7,78 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,17 % -16,06 % 23,12 % 8,75 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta 34,71 % -6,39 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 25,09 % -11,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 80,26 % 27,40 % -
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,41 %
Delta 74,05 % 20,15 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 70,80 % 15,94 % -
Rischio
Volatilità 32,00 % 25,28 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,96 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -26,77 % -26,77 % -
Tempo di recupero 121 j 121 j -
DSR 18,69 % 15,44 % -
Sortino 4,14 1,59 -
VAR 95 -5,55 % -4,55 % -
VAR 99 -12,04 % -6,19 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,42 0,97 -
TEV 24,58 % 20,62 % -
Information ratio (IR) 2,88 0,77 -
Up Capture Ratio 1,84 1,21 -
Down Capture Ratio 0,68 0,77 -
Indice Omega 1,96 1,41 -
Reattività
Beta 1,15 1,05 -
41,75 33,57 -
Beta bull 1,24 1,36 -
Beta bear 1,07 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,32 0,10 -
Kurtosis 0,08 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR