Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,81 % 1,86 % 17,42 % 43,00 % 25,20 % 25,43 % 91,25 % 114,18 % - -
Categoria -0,33 % 0,30 % 1,66 % 12,97 % -1,58 % -1,18 % 3,25 % 26,70 % 50,66 % 79,10 %
Delta -0,48 % 1,56 % 15,75 % 30,02 % 26,78 % 26,61 % 88,00 % 87,48 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,37 % 2,30 % 13,70 % -2,17 % -2,13 % 5,72 % 42,39 % 86,39 % 135,17 %
Delta -0,61 % 1,49 % 15,12 % 29,30 % 27,37 % 27,56 % 85,53 % 71,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 51,31 % 7,78 % - - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 34,73 % -6,36 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 25,09 % -11,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 89,64 % 27,78 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta 86,24 % 18,58 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 83,30 % 14,09 % -
Rischio
Volatilità 31,66 % 24,83 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -26,77 % -26,77 % -
Tempo di recupero 121 j 121 j -
DSR 18,22 % 15,22 % -
Sortino 4,76 1,64 -
VAR 95 -5,55 % -4,55 % -
VAR 99 -12,04 % -6,19 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,74 1,01 -
TEV 24,13 % 19,94 % -
Information ratio (IR) 3,45 0,71 -
Up Capture Ratio 1,84 1,16 -
Down Capture Ratio 0,47 0,77 -
Indice Omega 2,07 1,43 -
Reattività
Beta 1,14 1,03 -
42,55 35,52 -
Beta bull 1,24 1,30 -
Beta bear 1,17 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,35 0,05 -
Kurtosis 0,20 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR