Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,37 % 1,91 % 3,30 % 5,90 % 3,20 % 3,85 % 48,87 % - -
Categoria -0,20 % -0,25 % -0,94 % 0,34 % 0,98 % 0,22 % 1,70 % 9,79 % 3,18 % 11,36 %
Delta 0,35 % 0,62 % 2,85 % 2,97 % 4,92 % 2,98 % 2,16 % 39,08 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,05 % 0,06 % 1,19 % 1,52 % 1,39 % -1,35 % -0,02 % -5,47 % 6,89 %
Delta 0,17 % 0,32 % 1,85 % 2,11 % 4,39 % 1,82 % 5,21 % 48,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,51 % 26,88 % 21,23 % - - - - -
Categoria 0,77 % 5,04 % 5,01 % -9,37 % 1,93 % 0,71 % 7,27 % -1,03 %
Delta -2,28 % 21,84 % 16,22 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,20 % 22,42 % 19,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,96 % 12,29 % -
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta -3,56 % 8,62 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 2,03 % 11,41 % -
Rischio
Volatilità 8,56 % 7,25 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -9,81 % -10,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,16 % 5,18 % -
Sortino -0,70 1,78 -
VAR 95 -2,97 % -1,22 % -
VAR 99 -4,07 % -3,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 1,28 -
TEV 5,17 % 6,51 % -
Information ratio (IR) 0,39 1,75 -
Up Capture Ratio 0,98 0,90 -
Down Capture Ratio 0,85 0,21 -
Indice Omega 0,80 1,59 -
Reattività
Beta 1,04 0,64 -
63,66 28,90 -
Beta bull 1,50 0,33 -
Beta bear 1,07 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -1,19 -
Kurtosis 3,39 3,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index