Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 0,69 % 1,90 % 1,46 % 4,74 % 1,21 % -2,43 % 51,14 % - -
Categoria 0,09 % 0,31 % 0,91 % 0,51 % 2,53 % 0,60 % 1,50 % 10,11 % 3,01 % 10,56 %
Delta 0,27 % 0,38 % 0,99 % 0,95 % 2,22 % 0,61 % -3,93 % 41,03 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,31 % 0,84 % -0,56 % 1,96 % 0,70 % -3,89 % 0,58 % -7,51 % 5,37 %
Delta 0,25 % 0,38 % 1,06 % 2,03 % 2,79 % 0,51 % 1,46 % 50,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,51 % 26,88 % 21,23 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta -2,24 % 21,85 % 16,21 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,20 % 22,42 % 19,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,51 % 14,85 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -2,24 % 11,28 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 3,20 % 14,35 % -
Rischio
Volatilità 8,51 % 7,45 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -10,24 % -10,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,12 % 5,13 % -
Sortino -0,52 2,30 -
VAR 95 -2,97 % -1,22 % -
VAR 99 -4,07 % -3,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 1,58 -
TEV 4,99 % 6,67 % -
Information ratio (IR) 0,64 2,15 -
Up Capture Ratio 0,91 1,00 -
Down Capture Ratio 0,80 0,16 -
Indice Omega 0,84 1,76 -
Reattività
Beta 0,97 0,64 -
65,72 28,57 -
Beta bull 1,17 0,32 -
Beta bear 1,06 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -1,03 -
Kurtosis 3,65 3,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index