Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,23 % 2,81 % 4,37 % 7,68 % 7,59 % 12,40 % 49,74 % - -
Categoria -0,01 % 0,28 % 0,95 % 2,43 % 2,10 % 2,09 % 3,95 % 12,44 % 4,15 % 13,14 %
Delta 0,24 % -0,06 % 1,86 % 1,94 % 5,58 % 5,49 % 8,45 % 37,30 % - -
Benchmark* -0,34 % -0,12 % 1,39 % 1,41 % 2,15 % 2,24 % 2,92 % 4,46 % -5,84 % 4,41 %
Delta 0,57 % 0,35 % 1,43 % 2,96 % 5,52 % 5,35 % 9,48 % 45,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,51 % 26,88 % 21,23 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,10 % 5,04 % -9,39 % 1,94 % 0,77 % 7,28 % -1,01 %
Delta -2,31 % 21,77 % 16,19 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,20 % 22,42 % 19,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,85 % 13,15 % -
Categoria 2,76 % 3,47 % 0,83 %
Delta 5,09 % 9,67 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 7,80 % 12,91 % -
Rischio
Volatilità 6,06 % 6,94 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,55 % -10,24 % -
Tempo di recupero 42 j 457 j -
DSR 3,55 % 4,79 % -
Sortino 1,66 2,12 -
VAR 95 -1,09 % -1,20 % -
VAR 99 -1,89 % -3,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 1,47 -
TEV 4,41 % 5,57 % -
Information ratio (IR) 1,77 2,32 -
Up Capture Ratio 1,28 1,06 -
Down Capture Ratio 0,59 0,25 -
Indice Omega 1,42 1,72 -
Reattività
Beta 1,11 0,75 -
47,52 40,14 -
Beta bull 1,42 0,66 -
Beta bear 1,57 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,60 -1,09 -
Kurtosis 1,73 4,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index