Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,18 % -0,98 % -1,84 % -1,32 % -10,05 % 0,72 % 18,43 % 50,48 % - -
Categoria -0,38 % -1,09 % -0,34 % 4,79 % 2,78 % -1,48 % 11,92 % 50,14 % 112,86 % 88,81 %
Delta -0,79 % 0,11 % -1,50 % -6,11 % -12,82 % 2,20 % 6,51 % 0,34 % - -
Benchmark* -0,03 % -0,10 % 2,36 % 2,49 % -1,57 % 6,86 % 23,38 % 54,35 % 146,07 % 127,30 %
Delta -1,15 % -0,88 % -4,20 % -3,81 % -8,47 % -6,14 % -4,94 % -3,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 40,73 % 22,61 % - - - - - -
Categoria 28,69 % 21,18 % -9,82 % 32,35 % -5,28 % 27,74 % -18,05 % 13,07 %
Delta 12,04 % 1,43 % - - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta 6,00 % 10,49 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,40 % 16,81 % -
Categoria 7,50 % 15,42 % 17,06 %
Delta 15,89 % 1,39 % -
Benchmark* 20,83 % 16,82 % 20,43 %
Delta 2,57 % -0,01 % -
Rischio
Volatilità 21,98 % 19,43 % -
Volatilità Categoria 26,29 % 19,03 % 19,12 %
Volatilità Benchmark 20,01 % 16,28 % 16,93 %
Max drawdown -25,07 % -25,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,84 % 13,58 % -
Sortino 1,30 1,02 -
VAR 95 -4,22 % -4,24 % -
VAR 99 -11,48 % -6,75 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,72 -
TEV 10,31 % 13,59 % -
Information ratio (IR) 0,25 0,00 -
Up Capture Ratio 1,01 0,89 -
Down Capture Ratio 0,95 0,82 -
Indice Omega 1,43 1,30 -
Reattività
Beta 0,97 0,86 -
78,06 52,38 -
Beta bull 0,92 0,91 -
Beta bear 0,98 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,63 -
Kurtosis 3,23 1,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR