Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % 1,79 % 2,20 % 3,66 % 4,85 % 2,75 % 15,83 % - - -
Categoria -0,05 % 1,95 % 1,98 % 3,81 % 7,98 % 2,41 % 19,40 % 20,22 % 47,92 % 91,21 %
Delta -0,38 % -0,16 % 0,22 % -0,15 % -3,13 % 0,34 % -3,56 % - - -
Benchmark* 0,11 % 1,92 % 1,97 % 6,83 % 12,19 % 2,94 % 27,71 % 41,58 % 82,02 % 150,52 %
Delta -0,54 % -0,13 % 0,22 % -3,17 % -7,34 % -0,19 % -11,87 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,96 % 11,35 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,07 % -16,08 % 23,10 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,64 %
Delta -5,64 % -2,72 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,26 % -8,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,96 % - -
Categoria 16,60 % 3,73 % 8,34 %
Delta -5,64 % - -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -15,26 % - -
Rischio
Volatilità 10,87 % - -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -8,46 % - -
Tempo di recupero 89 j - -
DSR 7,22 % - -
Sortino 1,00 - -
VAR 95 -2,79 % - -
VAR 99 -3,16 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 - -
TEV 6,89 % - -
Information ratio (IR) -2,21 - -
Up Capture Ratio 0,70 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 1,31 - -
Reattività
Beta 0,78 - -
65,28 - -
Beta bull 0,66 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness -0,11 - -
Kurtosis 0,24 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR