Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 1,54 % 4,30 % -2,37 % -3,56 % 7,53 % 7,99 % 42,74 % - -
Categoria 0,05 % 0,70 % 0,71 % 2,03 % 5,41 % 8,78 % 8,91 % 41,13 % 25,89 % 65,99 %
Delta 0,56 % 0,84 % 3,59 % -4,39 % -8,97 % -1,26 % -0,92 % 1,61 % - -
Benchmark* 0,04 % 1,24 % 2,43 % 4,81 % 9,61 % 14,66 % 13,81 % 57,56 % 51,21 % 128,99 %
Delta 0,56 % 0,29 % 1,87 % -7,17 % -13,17 % -7,13 % -5,81 % -14,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,24 % 10,96 % 11,35 % - - - - -
Categoria 6,87 % 11,59 % 10,24 % -13,55 % 14,85 % 3,47 % 17,66 % -9,30 %
Delta 0,37 % -0,62 % 1,11 % - - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta 2,99 % -9,60 % -3,69 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,15 % 8,93 % -
Categoria 11,04 % 10,82 % 5,15 %
Delta -6,89 % -1,89 % -
Benchmark* 14,06 % 14,12 % 8,81 %
Delta -9,91 % -5,19 % -
Rischio
Volatilità 12,51 % 12,29 % -
Volatilità Categoria 7,59 % 8,07 % 8,32 %
Volatilità Benchmark 8,05 % 10,27 % 10,81 %
Max drawdown -9,94 % -13,65 % -
Tempo di recupero - 164 j -
DSR 8,77 % 8,73 % -
Sortino 0,24 0,70 -
VAR 95 -3,10 % -2,89 % -
VAR 99 -5,21 % -5,21 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,50 -
TEV 10,36 % 8,53 % -
Information ratio (IR) -0,96 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,69 0,87 -
Down Capture Ratio 0,89 1,00 -
Indice Omega 1,14 1,23 -
Reattività
Beta 0,88 0,87 -
R² 32,03 53,03 -
Beta bull 0,90 0,81 -
Beta bear 1,51 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,65 -
Kurtosis 1,58 2,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market