Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 0,18 % -2,57 % 5,54 % 17,01 % 5,31 % 12,33 % - - -
Categoria -0,61 % 0,11 % -1,93 % 3,52 % 17,47 % 6,02 % 15,09 % 13,55 % 46,23 % 90,68 %
Delta -0,02 % 0,07 % -0,64 % 2,02 % -0,45 % -0,71 % -2,75 % - - -
Benchmark* -1,22 % -0,88 % -2,47 % 3,81 % 19,18 % 8,08 % 21,29 % 32,85 % 72,08 % 141,77 %
Delta 0,58 % 1,06 % -0,10 % 1,73 % -2,17 % -2,77 % -8,96 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,35 % - - - - - - -
Categoria 14,14 % -16,36 % 23,30 % 8,94 % 25,98 % -7,56 % 8,61 % 6,62 %
Delta -2,79 % - - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -8,14 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,34 % - -
Categoria 17,68 % 5,85 % 9,14 %
Delta -1,34 % - -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta -9,51 % - -
Rischio
Volatilità 9,97 % - -
Volatilità Categoria 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -10,36 % - -
Tempo di recupero 149 j - -
DSR 6,47 % - -
Sortino 1,96 - -
VAR 95 -2,04 % - -
VAR 99 -2,91 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 - -
TEV 6,81 % - -
Information ratio (IR) -1,40 - -
Up Capture Ratio 0,82 - -
Down Capture Ratio 1,03 - -
Indice Omega 1,50 - -
Reattività
Beta 0,80 - -
57,02 - -
Beta bull 0,54 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness -0,22 - -
Kurtosis -0,52 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR