Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 0,71 % -0,69 % -0,57 % 2,59 % 2,59 % 6,54 % - - -
Categoria -0,13 % 0,59 % 0,26 % 2,42 % -2,12 % -2,12 % 3,59 % 29,65 % 51,93 % 77,41 %
Delta 0,53 % 0,13 % -0,95 % -2,99 % 4,72 % 4,72 % 2,95 % - - -
Benchmark* -0,12 % 0,79 % 0,54 % 2,04 % -2,94 % -2,94 % 6,36 % 46,53 % 87,71 % 133,35 %
Delta 0,51 % -0,08 % -1,23 % -2,60 % 5,53 % 5,53 % 0,18 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,96 % 11,35 % - - - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -5,61 % -2,79 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,26 % -8,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,94 % - -
Categoria 4,94 % 6,76 % 9,11 %
Delta 2,00 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -1,89 % - -
Rischio
Volatilità 13,80 % - -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -13,65 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,20 % - -
Sortino 0,38 - -
VAR 95 -2,79 % - -
VAR 99 -7,47 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 - -
TEV 9,39 % - -
Information ratio (IR) -0,20 - -
Up Capture Ratio 0,70 - -
Down Capture Ratio 0,69 - -
Indice Omega 1,14 - -
Reattività
Beta 0,66 - -
74,14 - -
Beta bull 0,64 - -
Beta bear 0,61 - -
Asimmetria
Skewness -0,99 - -
Kurtosis 3,73 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR