Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -1,02 % -2,83 % -8,17 % -1,19 % 3,76 % 5,50 % 30,65 % - -
Categoria -0,05 % -0,63 % -0,11 % 0,03 % 10,61 % 8,15 % 11,29 % 36,13 % 28,42 % 55,27 %
Delta 0,26 % -0,38 % -2,72 % -8,19 % -11,80 % -4,39 % -5,78 % -5,49 % - -
Benchmark* 0,00 % -0,50 % 1,20 % 1,15 % 12,60 % 11,63 % 14,42 % 48,79 % 52,72 % 110,35 %
Delta 0,20 % -0,52 % -4,03 % -9,31 % -13,79 % -7,87 % -8,91 % -18,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,24 % 10,96 % 11,35 % - - - - -
Categoria 6,85 % 11,60 % 10,24 % -13,55 % 14,84 % 3,49 % 17,67 % -9,31 %
Delta 0,39 % -0,64 % 1,11 % - - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta 2,99 % -9,60 % -3,69 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,02 % 9,85 % -
Categoria 13,86 % 10,31 % 4,83 %
Delta -3,84 % -0,45 % -
Benchmark* 15,66 % 13,32 % 8,36 %
Delta -5,64 % -3,46 % -
Rischio
Volatilità 12,33 % 12,28 % -
Volatilità Categoria 7,49 % 8,12 % 8,34 %
Volatilità Benchmark 7,99 % 10,34 % 10,81 %
Max drawdown -9,51 % -13,65 % -
Tempo di recupero 114 j 164 j -
DSR 8,38 % 8,70 % -
Sortino 0,96 0,80 -
VAR 95 -3,10 % -2,89 % -
VAR 99 -5,21 % -5,21 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,57 -
TEV 10,32 % 8,43 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,75 0,90 -
Down Capture Ratio 0,77 0,97 -
Indice Omega 1,30 1,25 -
Reattività
Beta 0,86 0,87 -
R² 30,79 54,02 -
Beta bull 0,84 0,80 -
Beta bear 1,55 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,65 -
Kurtosis 1,81 2,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market