Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % 2,12 % 2,03 % 6,41 % 12,67 % 12,36 % 18,29 % 40,90 % - -
Categoria -0,22 % 0,05 % 0,83 % 9,03 % 7,86 % 7,65 % 15,80 % 34,42 % 28,98 % 54,68 %
Delta 1,18 % 2,07 % 1,20 % -2,62 % 4,81 % 4,71 % 2,48 % 6,47 % - -
Benchmark* 0,35 % 1,12 % 1,26 % 10,24 % 9,02 % 9,52 % 18,69 % 47,01 % 54,22 % 112,84 %
Delta 0,61 % 1,00 % 0,77 % -3,83 % 3,65 % 2,84 % -0,41 % -6,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,24 % 10,96 % 11,35 % - - - - -
Categoria 6,74 % 11,75 % 10,23 % -13,55 % 14,89 % 3,37 % 17,55 % -9,23 %
Delta 0,50 % -0,79 % 1,12 % - - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta 2,99 % -9,60 % -3,69 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,09 % 11,16 % -
Categoria 15,05 % 10,43 % 5,46 %
Delta -2,96 % 0,73 % -
Benchmark* 17,74 % 13,79 % 9,58 %
Delta -5,65 % -2,63 % -
Rischio
Volatilità 12,53 % 12,38 % -
Volatilità Categoria 6,90 % 8,18 % 8,24 %
Volatilità Benchmark 7,10 % 10,34 % 10,74 %
Max drawdown -9,51 % -13,65 % -
Tempo di recupero - 164 j -
DSR 8,40 % 8,67 % -
Sortino 1,20 0,94 -
VAR 95 -2,89 % -2,79 % -
VAR 99 -5,21 % -5,21 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,66 -
TEV 10,30 % 8,11 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,90 0,98 -
Down Capture Ratio 1,11 1,06 -
Indice Omega 1,34 1,28 -
Reattività
Beta 1,00 0,91 -
32,34 57,66 -
Beta bull 0,80 0,79 -
Beta bear 1,74 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,62 -
Kurtosis 1,60 2,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market