Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,70 % -1,36 % 11,87 % 11,00 % 18,91 % 11,87 % 30,03 % 162,25 % - -
Categoria -0,29 % -0,79 % 1,55 % 0,97 % 6,13 % 1,55 % 4,31 % 35,25 % 45,83 % 80,47 %
Delta -1,41 % -0,57 % 10,31 % 10,03 % 12,78 % 10,32 % 25,72 % 126,99 % - -
Benchmark* -0,09 % -1,18 % 0,78 % 0,36 % 7,22 % 0,79 % 4,53 % 54,79 % 86,51 % 139,42 %
Delta -1,61 % -0,18 % 11,08 % 10,64 % 11,69 % 11,08 % 25,50 % 107,46 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,40 % 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 16,75 % 52,85 % 11,12 % -22,29 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,34 % 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,40 % 37,46 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 16,75 % 25,45 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 15,34 % 20,15 % -
Rischio
Volatilità 18,84 % 20,04 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -19,45 % -19,45 % -
Tempo di recupero 142 j 142 j -
DSR 12,94 % 12,24 % -
Sortino 1,56 2,81 -
VAR 95 -3,23 % -3,87 % -
VAR 99 -9,16 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 1,72 -
TEV 12,27 % 12,68 % -
Information ratio (IR) 1,25 1,59 -
Up Capture Ratio 1,27 1,47 -
Down Capture Ratio 0,88 1,09 -
Indice Omega 1,48 1,79 -
Reattività
Beta 0,89 1,21 -
58,51 61,83 -
Beta bull 0,83 1,34 -
Beta bear 0,78 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,09 -
Kurtosis 2,03 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR