Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,32 % -1,23 % 0,88 % -11,08 % 3,42 % 8,80 % 10,03 % 138,02 % 63,77 % -
Categoria -0,29 % 0,03 % -0,11 % 1,42 % 15,93 % 11,74 % 15,02 % 46,50 % 40,49 % 94,46 %
Delta -1,03 % -1,25 % 0,99 % -12,50 % -12,51 % -2,93 % -4,99 % 91,52 % 23,28 % -
Benchmark* -0,49 % -0,13 % 1,07 % 3,26 % 20,08 % 15,83 % 19,55 % 66,19 % 79,20 % 159,34 %
Delta -0,83 % -1,10 % -0,19 % -14,34 % -16,66 % -7,02 % -9,52 % 71,83 % -15,43 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,40 % 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - -
Categoria 5,68 % 16,59 % 14,18 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,67 %
Delta 16,73 % 52,75 % 11,14 % -22,15 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,34 % 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,69 % 30,63 % 9,99 %
Categoria 16,85 % 12,67 % 6,56 %
Delta -1,16 % 17,96 % 3,43 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -5,32 % 13,09 % -1,67 %
Rischio
Volatilità 33,15 % 25,62 % 26,07 %
Volatilità Categoria 9,27 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -31,04 % -31,04 % -48,63 %
Tempo di recupero - - 1086 j
DSR 22,37 % 16,49 % 17,71 %
Sortino 0,61 1,68 0,45
VAR 95 -7,33 % -5,83 % -6,07 %
VAR 99 -12,34 % -9,16 % -7,80 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 1,08 0,30
TEV 27,18 % 18,63 % 18,52 %
Information ratio (IR) -0,20 0,70 -0,09
Up Capture Ratio 1,71 1,53 1,37
Down Capture Ratio 2,28 1,36 1,49
Indice Omega 1,22 1,50 1,16
Reattività
Beta 2,21 1,40 1,38
R² 46,85 51,29 53,59
Beta bull 2,48 1,77 1,58
Beta bear 3,20 1,04 1,06
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,11 -0,01
Kurtosis 0,42 1,67 0,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR