Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,11 % 2,75 % 6,36 % 23,21 % 12,95 % 13,35 % 56,56 % 131,30 % - -
Categoria -0,05 % 0,35 % 1,39 % 11,53 % -1,69 % -1,24 % 2,86 % 28,22 % 51,21 % 76,74 %
Delta 1,15 % 2,40 % 4,96 % 11,68 % 14,63 % 14,59 % 53,70 % 103,08 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,74 % 1,98 % 12,68 % -3,05 % -2,08 % 5,50 % 44,02 % 87,20 % 131,58 %
Delta 1,05 % 2,00 % 4,38 % 10,53 % 15,99 % 15,43 % 51,06 % 87,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 52,74 % 11,17 % -22,30 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 54,42 % 32,05 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta 51,02 % 22,84 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 48,08 % 18,35 % -
Rischio
Volatilità 24,66 % 22,18 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,45 % -23,58 % -
Tempo di recupero - 335 j -
DSR 14,74 % 13,97 % -
Sortino 3,49 2,09 -
VAR 95 -5,83 % -4,69 % -
VAR 99 -9,16 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,09 1,32 -
TEV 13,17 % 13,71 % -
Information ratio (IR) 3,65 1,34 -
Up Capture Ratio 1,69 1,46 -
Down Capture Ratio 0,87 1,14 -
Indice Omega 1,97 1,56 -
Reattività
Beta 1,16 1,24 -
72,93 64,18 -
Beta bull 1,42 1,41 -
Beta bear 0,93 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,08 -
Kurtosis 1,86 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR