Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % -0,02 % 3,05 % 7,21 % 1,49 % 5,14 % 12,67 % 14,69 % - -
Categoria 0,92 % -0,03 % 2,63 % 8,21 % 2,42 % 4,84 % 13,56 % 16,78 % 28,14 % 35,87 %
Delta -0,04 % 0,02 % 0,42 % -1,00 % -0,93 % 0,30 % -0,88 % -2,09 % - -
Benchmark* 0,96 % -0,28 % 3,11 % 8,82 % 3,36 % 6,36 % 15,10 % 19,14 % 32,60 % 44,11 %
Delta -0,08 % 0,26 % -0,06 % -1,61 % -1,87 % -1,23 % -2,43 % -4,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,24 % 5,17 % - - - - - -
Categoria 13,09 % 6,13 % -16,85 % 6,48 % 8,28 % 20,83 % -12,41 % 18,37 %
Delta 0,15 % -0,96 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,10 % -0,84 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,43 % 4,92 % -
Categoria 9,17 % 5,57 % 5,38 %
Delta -0,74 % -0,65 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta -2,43 % -1,41 % -
Rischio
Volatilità 15,04 % 13,73 % -
Volatilità Categoria 14,60 % 12,95 % 13,38 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -17,56 % -17,56 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,76 % 9,88 % -
Sortino 0,52 0,21 -
VAR 95 -3,97 % -3,28 % -
VAR 99 -5,84 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,15 -
TEV 2,10 % 1,46 % -
Information ratio (IR) -1,16 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 0,96 1,00 -
Indice Omega 1,18 1,07 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
98,26 98,91 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,19 -
Kurtosis 1,29 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR