Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,07 % -2,16 % -3,99 % -7,89 % -9,31 % 6,21 % 4,11 % 20,95 % - -
Categoria -0,20 % -2,63 % -5,65 % -3,75 % -5,29 % 14,21 % 20,81 % 54,41 % 66,66 % 123,16 %
Delta -2,87 % 0,47 % 1,66 % -4,14 % -4,02 % -8,00 % -16,71 % -33,45 % - -
Benchmark* -0,70 % 1,33 % -0,14 % -1,12 % 1,94 % 17,19 % 26,20 % 42,84 % 45,33 % 120,02 %
Delta -2,37 % -3,49 % -3,85 % -6,78 % -11,25 % -10,97 % -22,10 % -21,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,18 % -11,57 % -3,22 % - - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -14,29 % -14,33 % -1,78 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 1,96 % -12,09 % -14,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,65 % 9,06 % -
Categoria 22,88 % 17,41 % 11,57 %
Delta -15,23 % -8,35 % -
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta -15,40 % -4,08 % -
Rischio
Volatilità 17,49 % 17,16 % -
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -19,64 % -30,29 % -
Tempo di recupero - 526 j -
DSR 12,26 % 11,95 % -
Sortino 0,45 0,53 -
VAR 95 -3,60 % -3,89 % -
VAR 99 -5,53 % -5,53 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,37 -
TEV 21,51 % 17,56 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,24 0,51 -
Down Capture Ratio 0,16 0,43 -
Indice Omega 1,14 1,14 -
Reattività
Beta 0,28 0,47 -
R² 8,93 19,47 -
Beta bull 0,43 0,37 -
Beta bear 0,37 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,24 0,02 -
Kurtosis -0,44 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR