Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,19 % 1,68 % 1,36 % 2,40 % 2,40 % 3,06 % 6,50 % - -
Categoria -0,02 % -0,16 % 1,05 % 2,16 % 2,06 % 2,06 % 3,99 % 12,41 % 3,90 % 13,09 %
Delta 0,18 % -0,03 % 0,63 % -0,80 % 0,34 % 0,34 % -0,93 % -5,91 % - -
Benchmark* -0,21 % -0,67 % 1,41 % 1,25 % 2,13 % 2,13 % 3,14 % 4,35 % -6,11 % 3,87 %
Delta 0,38 % 0,48 % 0,27 % 0,11 % 0,27 % 0,27 % -0,09 % 2,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,59 % 5,31 % 1,08 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,10 % 5,04 % -9,39 % 1,94 % 0,77 % 7,28 % -1,01 %
Delta -4,39 % 0,20 % -3,97 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,12 % 0,85 % -0,91 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,47 % 2,08 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -1,47 % -1,91 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -0,44 % 0,61 % -
Rischio
Volatilità 4,26 % 4,62 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,34 % -5,95 % -
Tempo di recupero 318 j - -
DSR 2,75 % 3,32 % -
Sortino 0,19 -0,26 -
VAR 95 -0,74 % -0,83 % -
VAR 99 -1,71 % -1,74 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 -0,18 -
TEV 2,86 % 3,90 % -
Information ratio (IR) -0,15 0,16 -
Up Capture Ratio 0,68 0,62 -
Down Capture Ratio 0,66 0,55 -
Indice Omega 1,07 0,94 -
Reattività
Beta 0,84 0,59 -
56,75 55,76 -
Beta bull 1,22 0,76 -
Beta bear 1,00 0,50 -
Asimmetria
Skewness 0,84 -0,06 -
Kurtosis 5,34 3,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index