Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 1,15 % 1,63 % 5,30 % 6,25 % 6,05 % 12,41 % 42,50 % - -
Categoria 1,02 % 1,47 % 2,98 % 9,14 % 10,44 % 9,62 % 18,86 % 39,54 % 42,11 % 91,76 %
Delta -0,83 % -0,32 % -1,34 % -3,83 % -4,19 % -3,57 % -6,46 % 2,96 % - -
Benchmark* 1,22 % 1,67 % 3,06 % 10,55 % 12,48 % 11,86 % 25,19 % 59,28 % 80,95 % 157,99 %
Delta -1,03 % -0,52 % -1,42 % -5,25 % -6,24 % -5,81 % -12,78 % -16,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,84 % 24,23 % 9,65 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,48 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -0,80 % 7,75 % -4,55 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,22 % -1,99 % -9,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,42 % 13,56 % -
Categoria 18,35 % 12,84 % 7,58 %
Delta -7,93 % 0,71 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -13,73 % -4,88 % -
Rischio
Volatilità 8,30 % 10,49 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -6,22 % -14,60 % -
Tempo di recupero 66 j 285 j -
DSR 4,95 % 7,36 % -
Sortino 1,71 1,44 -
VAR 95 -1,61 % -1,74 % -
VAR 99 -2,59 % -4,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 1,01 -
TEV 4,62 % 5,29 % -
Information ratio (IR) -2,97 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,66 0,73 -
Down Capture Ratio 0,90 0,72 -
Indice Omega 1,42 1,44 -
Reattività
Beta 0,79 0,74 -
74,54 85,19 -
Beta bull 0,82 0,77 -
Beta bear 0,82 0,74 -
Asimmetria
Skewness 0,30 -1,13 -
Kurtosis 0,27 6,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR