Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 2,59 % 5,41 % 12,28 % 2,04 % 13,97 % 41,47 % 21,45 % - -
Categoria 0,30 % 1,26 % 3,42 % 7,43 % 0,57 % 8,51 % 30,98 % -5,63 % -10,52 % 22,20 %
Delta 0,05 % 1,32 % 1,99 % 4,85 % 1,47 % 5,46 % 10,49 % 27,08 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,27 % -10,79 % - - - - - -
Categoria 16,73 % -18,20 % -19,91 % -5,36 % 29,30 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 9,54 % 7,41 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -0,75 % 3,49 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,51 % 4,60 % -
Categoria 23,46 % -3,08 % -2,60 %
Delta 8,05 % 7,67 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta -2,91 % 0,45 % -
Rischio
Volatilità 26,76 % 22,35 % -
Volatilità Categoria 24,37 % 21,31 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -21,13 % -27,68 % -
Tempo di recupero - 611 j -
DSR 16,39 % 14,90 % -
Sortino 1,75 0,11 -
VAR 95 -5,26 % -4,77 % -
VAR 99 -11,39 % -7,98 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,08 -
TEV 9,88 % 8,88 % -
Information ratio (IR) -0,29 0,05 -
Up Capture Ratio 0,88 0,80 -
Down Capture Ratio 0,86 0,78 -
Indice Omega 1,58 1,08 -
Reattività
Beta 0,85 0,79 -
89,21 90,71 -
Beta bull 0,75 0,74 -
Beta bear 1,06 0,87 -
Asimmetria
Skewness 0,41 0,44 -
Kurtosis 4,61 3,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR