Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % -0,52 % 1,82 % 6,34 % 7,12 % 4,98 % 11,77 % 42,05 % - -
Categoria 0,50 % -0,48 % 2,11 % 5,39 % 7,42 % 5,79 % 10,73 % 33,12 % 33,99 % 63,73 %
Delta -0,25 % -0,04 % -0,28 % 0,95 % -0,31 % -0,81 % 1,04 % 8,93 % - -
Benchmark* 0,60 % -0,48 % 1,43 % 5,30 % 8,25 % 6,81 % 14,71 % 45,48 % 56,17 % 94,66 %
Delta -0,36 % -0,04 % 0,39 % 1,05 % -1,14 % -1,83 % -2,93 % -3,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,39 % 9,56 % 16,62 % - - - - -
Categoria 14,88 % 5,56 % 13,60 % -13,88 % 22,14 % 0,66 % 23,93 % -12,77 %
Delta 2,51 % 4,00 % 3,02 % - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -2,33 % 1,29 % 0,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,30 % 13,28 % -
Categoria 12,20 % 10,76 % 6,56 %
Delta 1,10 % 2,52 % -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta -3,51 % -1,04 % -
Rischio
Volatilità 13,49 % 13,29 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -10,55 % -16,33 % -
Tempo di recupero 84 j 77 j -
DSR 9,51 % 9,58 % -
Sortino 1,19 1,08 -
VAR 95 -2,77 % -2,77 % -
VAR 99 -5,82 % -5,82 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 0,78 -
TEV 3,28 % 3,18 % -
Information ratio (IR) -1,07 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 1,10 1,03 -
Indice Omega 1,37 1,30 -
Reattività
Beta 1,05 1,00 -
94,30 94,28 -
Beta bull 1,00 0,97 -
Beta bear 1,11 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,85 -
Kurtosis 1,26 2,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR