Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,70 % 3,59 % 0,89 % 6,66 % 9,79 % 7,54 % - - -
Categoria 0,22 % 0,57 % 3,72 % 1,24 % 7,21 % 9,52 % 5,51 % 25,41 % 50,14 % 49,39 %
Delta 0,03 % 0,13 % -0,13 % -0,35 % -0,55 % 0,27 % 2,03 % - - -
Benchmark* 0,05 % 0,58 % 4,11 % 0,79 % 8,18 % 11,42 % 8,80 % 36,43 % 69,12 % 72,64 %
Delta 0,20 % 0,12 % -0,52 % 0,10 % -1,52 % -1,64 % -1,26 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,19 % 16,62 % - - - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,76 % 23,99 % -12,91 % 10,92 %
Delta 3,80 % 2,98 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,92 % 0,90 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,02 % - -
Categoria 5,60 % 7,45 % 9,56 %
Delta 2,42 % - -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -0,50 % - -
Rischio
Volatilità 14,66 % - -
Volatilità Categoria 13,59 % 13,04 % 13,43 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -16,61 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,27 % - -
Sortino 0,44 - -
VAR 95 -2,77 % - -
VAR 99 -8,07 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 - -
TEV 3,27 % - -
Information ratio (IR) -0,15 - -
Up Capture Ratio 0,99 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,15 - -
Reattività
Beta 0,94 - -
95,36 - -
Beta bull 0,87 - -
Beta bear 0,89 - -
Asimmetria
Skewness -1,24 - -
Kurtosis 3,81 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR