Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 2,99 % -3,03 % -1,32 % -0,29 % 2,42 % 6,36 % - - -
Categoria 0,52 % 2,98 % -2,91 % -1,82 % 0,22 % 2,40 % 3,21 % 16,49 % 58,70 % 44,06 %
Delta -0,29 % 0,01 % -0,13 % 0,49 % -0,51 % 0,02 % 3,16 % - - -
Benchmark* 0,52 % 3,22 % -3,74 % -1,27 % 1,51 % 4,05 % 6,31 % 27,66 % 79,23 % 64,33 %
Delta -0,29 % -0,24 % 0,70 % -0,05 % -1,80 % -1,62 % 0,05 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,19 % 16,62 % - - - - - -
Categoria 5,42 % 13,63 % -14,11 % 22,19 % 0,84 % 23,98 % -12,97 % 10,94 %
Delta 3,77 % 2,99 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,92 % 0,90 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,64 % - -
Categoria 2,80 % 4,99 % 10,88 %
Delta 2,84 % - -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta -1,18 % - -
Rischio
Volatilità 11,10 % - -
Volatilità Categoria 10,42 % 12,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -6,73 % - -
Tempo di recupero 45 j - -
DSR 7,92 % - -
Sortino 0,28 - -
VAR 95 -2,77 % - -
VAR 99 -3,32 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 - -
TEV 3,13 % - -
Information ratio (IR) -0,38 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 1,05 - -
Indice Omega 1,14 - -
Reattività
Beta 0,98 - -
92,10 - -
Beta bull 0,77 - -
Beta bear 1,03 - -
Asimmetria
Skewness -0,31 - -
Kurtosis -0,64 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR