Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,63 % 1,42 % -18,13 % -16,16 % -21,91 % -11,79 % -21,74 % -8,58 % - -
Categoria -0,63 % -0,33 % -10,95 % -13,00 % -12,04 % -8,36 % -10,29 % -11,18 % 75,35 % 37,97 %
Delta 2,26 % 1,75 % -7,18 % -3,16 % -9,87 % -3,43 % -11,46 % 2,60 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,75 % -9,50 % -12,18 % -14,42 % -7,21 % -10,75 % -5,04 % 65,71 % 60,60 %
Delta 1,58 % 2,17 % -8,64 % -3,98 % -7,49 % -4,58 % -10,99 % -3,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 7,79 % 7,75 % -5,87 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,64 % -1,95 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -4,75 % -0,75 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -0,61 % -2,14 % -
Rischio
Volatilità 29,00 % 30,33 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -26,25 % -36,86 % -
Tempo di recupero - 714 j -
DSR 20,25 % 21,43 % -
Sortino -0,45 -0,21 -
VAR 95 -6,35 % -7,83 % -
VAR 99 -9,82 % -9,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,15 -
TEV 21,19 % 19,59 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,11 -
Up Capture Ratio 1,58 1,61 -
Down Capture Ratio 1,40 1,60 -
Indice Omega 0,98 1,01 -
Reattività
Beta 1,51 1,49 -
52,54 65,29 -
Beta bull 1,31 1,21 -
Beta bear 1,89 1,41 -
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,03 -
Kurtosis 0,63 -0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR