Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,59 % -6,06 % -1,17 % -11,53 % -4,05 % -1,17 % 10,70 % 17,97 % - -
Categoria 0,06 % -3,06 % 2,05 % -1,66 % 1,24 % 2,05 % 7,80 % 11,98 % 48,94 % 47,26 %
Delta -1,65 % -3,01 % -3,22 % -9,87 % -5,29 % -3,22 % 2,90 % 5,99 % - -
Benchmark* 0,47 % -1,16 % 4,43 % -2,89 % 1,01 % 4,43 % 8,66 % 14,33 % 56,32 % 77,64 %
Delta -2,06 % -4,91 % -5,61 % -8,64 % -5,05 % -5,61 % 2,03 % 3,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,30 % 11,22 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta 7,79 % 7,72 % -5,85 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,95 % 6,89 % -
Categoria 2,16 % 3,54 % 7,35 %
Delta 7,79 % 3,35 % -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta 9,44 % 5,08 % -
Rischio
Volatilità 29,56 % 31,05 % -
Volatilità Categoria 12,18 % 15,22 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -26,25 % -36,86 % -
Tempo di recupero - 714 j -
DSR 19,53 % 21,17 % -
Sortino 0,32 0,22 -
VAR 95 -6,35 % -7,83 % -
VAR 99 -9,82 % -9,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,15 -
TEV 20,79 % 19,95 % -
Information ratio (IR) 0,45 0,25 -
Up Capture Ratio 1,85 1,70 -
Down Capture Ratio 1,56 1,57 -
Indice Omega 1,14 1,11 -
Reattività
Beta 1,65 1,52 -
59,87 66,57 -
Beta bull 1,35 1,27 -
Beta bear 1,90 1,44 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,01 -
Kurtosis 0,62 -0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR