Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,66 % -3,18 % -5,02 % 9,08 % -2,11 % 17,00 % 34,94 % 130,11 % - -
Categoria -0,79 % -1,01 % -2,32 % 5,20 % 0,02 % 19,07 % 24,46 % 57,21 % 74,02 % 126,95 %
Delta -0,88 % -2,17 % -2,70 % 3,88 % -2,13 % -2,07 % 10,48 % 72,90 % - -
Benchmark* 0,58 % 0,37 % -0,40 % 4,94 % 1,13 % 16,75 % 21,15 % 41,72 % 46,77 % 122,34 %
Delta -2,25 % -3,55 % -4,62 % 4,14 % -3,24 % 0,25 % 13,78 % 88,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 71,16 % 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 43,82 % 7,18 % 6,90 % -8,54 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 59,94 % 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,91 % 32,10 % -
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta 22,30 % 16,38 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 30,29 % 20,62 % -
Rischio
Volatilità 37,03 % 32,11 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -24,33 % -37,46 % -
Tempo di recupero 175 j 491 j -
DSR 24,17 % 21,85 % -
Sortino 2,02 1,34 -
VAR 95 -9,66 % -5,80 % -
VAR 99 -13,20 % -13,20 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 0,91 -
TEV 24,12 % 21,69 % -
Information ratio (IR) 1,26 0,95 -
Up Capture Ratio 1,76 1,73 -
Down Capture Ratio 1,43 1,42 -
Indice Omega 1,65 1,42 -
Reattività
Beta 1,63 1,57 -
R² 67,58 62,62 -
Beta bull 1,49 1,28 -
Beta bear 1,85 1,81 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,59 -
Kurtosis 0,48 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR