Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,55 % 3,61 % 10,40 % 1,99 % -4,54 % 2,99 % -8,20 % 8,43 % - -
Categoria 0,16 % 1,23 % 4,68 % 1,57 % -3,65 % 0,71 % -2,58 % -5,29 % 62,23 % 59,17 %
Delta 1,39 % 2,38 % 5,72 % 0,42 % -0,89 % 2,28 % -5,61 % 13,72 % - -
Benchmark* -0,27 % 0,54 % 3,17 % -3,33 % -5,84 % 0,33 % -3,11 % 1,88 % 54,80 % 77,35 %
Delta 1,82 % 3,07 % 7,23 % 5,32 % 1,30 % 2,66 % -5,09 % 6,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 7,72 % 7,73 % -5,94 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,76 % 1,76 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -10,35 % 3,92 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -11,18 % 1,29 % -
Rischio
Volatilità 33,20 % 31,33 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -32,62 % -37,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,36 % 22,62 % -
Sortino -0,75 -0,04 -
VAR 95 -9,29 % -7,83 % -
VAR 99 -17,57 % -9,82 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,03 -
TEV 21,17 % 19,55 % -
Information ratio (IR) -0,53 0,07 -
Up Capture Ratio 1,33 1,59 -
Down Capture Ratio 1,49 1,52 -
Indice Omega 0,83 1,04 -
Reattività
Beta 1,54 1,50 -
67,67 68,60 -
Beta bull 1,48 1,30 -
Beta bear 1,76 1,51 -
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,39 -
Kurtosis 3,33 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR