Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % -1,76 % -16,19 % -16,67 % -12,05 % 4,34 % 25,73 % 115,41 % - -
Categoria -0,20 % -2,63 % -5,65 % -3,75 % -5,29 % 14,21 % 20,81 % 54,41 % 66,66 % 123,16 %
Delta -0,57 % 0,87 % -10,54 % -12,92 % -6,75 % -9,87 % 4,92 % 61,01 % - -
Benchmark* -0,70 % 1,33 % -0,14 % -1,12 % 1,94 % 17,19 % 26,20 % 42,84 % 45,33 % 120,02 %
Delta -0,07 % -3,09 % -16,05 % -15,56 % -13,99 % -12,84 % -0,47 % 72,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 71,16 % 9,95 % 5,42 % 5,37 % - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta 43,69 % 7,20 % 6,86 % -8,79 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 59,94 % 9,44 % -5,36 % 10,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,09 % 30,80 % -
Categoria 22,88 % 17,41 % 11,57 %
Delta 2,21 % 13,39 % -
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta 2,03 % 17,66 % -
Rischio
Volatilità 38,00 % 32,50 % -
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -24,33 % -37,46 % -
Tempo di recupero 175 j 491 j -
DSR 26,19 % 22,37 % -
Sortino 0,88 1,25 -
VAR 95 -9,66 % -6,35 % -
VAR 99 -13,20 % -13,20 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,86 -
TEV 24,53 % 22,12 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,80 -
Up Capture Ratio 1,58 1,72 -
Down Capture Ratio 1,72 1,45 -
Indice Omega 1,29 1,38 -
Reattività
Beta 1,69 1,61 -
R² 70,05 62,59 -
Beta bull 1,73 1,40 -
Beta bear 1,81 1,84 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,60 -
Kurtosis 0,14 1,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR