Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % 2,21 % -5,04 % -8,90 % -9,26 % -7,15 % -8,11 % 23,83 % - -
Categoria 2,08 % 1,48 % -7,24 % -12,46 % -11,31 % -9,65 % -5,73 % -4,00 % 43,20 % 45,29 %
Delta -1,17 % 0,72 % 2,21 % 3,56 % 2,05 % 2,50 % -2,38 % 27,83 % - -
Benchmark* 1,98 % 1,23 % -9,68 % -15,32 % -9,14 % -12,76 % 0,99 % 21,87 % 82,42 % 105,62 %
Delta -1,06 % 0,98 % 4,64 % 6,42 % -0,12 % 5,60 % -9,10 % 1,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 21,01 % -15,37 % - - - - -
Categoria 7,23 % 7,47 % -18,60 % 19,44 % 22,46 % 28,16 % -13,70 % 10,70 %
Delta 5,67 % 13,54 % 3,23 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -13,32 % 1,52 % -2,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,18 % 8,13 % -
Categoria -3,89 % -0,95 % 10,14 %
Delta 1,71 % 9,07 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -9,18 % -0,39 % -
Rischio
Volatilità 16,21 % 15,97 % -
Volatilità Categoria 11,32 % 13,58 % 14,87 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,70 % -14,84 % -
Tempo di recupero - 471 j -
DSR 11,60 % 10,89 % -
Sortino -0,48 0,51 -
VAR 95 -3,48 % -3,24 % -
VAR 99 -4,67 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 0,35 -
TEV 11,64 % 9,49 % -
Information ratio (IR) -0,79 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,81 0,98 -
Down Capture Ratio 1,03 0,99 -
Indice Omega 0,92 1,14 -
Reattività
Beta 0,87 0,95 -
49,68 64,91 -
Beta bull 1,04 0,98 -
Beta bear 0,55 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,03 -
Kurtosis -0,33 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR