Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 4,13 % 9,77 % -3,89 % -3,05 % 0,47 % -3,23 % 36,37 % - -
Categoria 0,78 % 5,09 % 10,66 % -3,37 % -2,28 % -0,34 % -0,04 % 10,68 % 54,93 % 56,02 %
Delta -0,49 % -0,96 % -0,89 % -0,52 % -0,77 % 0,81 % -3,18 % 25,70 % - -
Benchmark* 0,73 % 5,73 % 10,78 % -7,39 % -2,47 % -3,04 % 10,08 % 38,52 % 101,96 % 125,62 %
Delta -0,43 % -1,60 % -1,01 % 3,49 % -0,58 % 3,51 % -13,31 % -2,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 21,01 % -15,37 % - - - - -
Categoria 7,19 % 7,53 % -18,62 % 19,44 % 22,35 % 28,04 % -13,74 % 10,68 %
Delta 5,71 % 13,48 % 3,25 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -13,32 % 1,52 % -2,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,87 % 9,16 % -
Categoria -3,66 % -0,40 % 7,36 %
Delta 0,79 % 9,56 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -8,56 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 17,77 % 16,44 % -
Volatilità Categoria 13,59 % 14,33 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -18,28 % -18,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,30 % 11,38 % -
Sortino -0,46 0,57 -
VAR 95 -4,04 % -3,48 % -
VAR 99 -6,49 % -6,47 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 0,40 -
TEV 11,75 % 9,87 % -
Information ratio (IR) -0,73 0,09 -
Up Capture Ratio 0,84 0,97 -
Down Capture Ratio 1,05 0,94 -
Indice Omega 0,87 1,16 -
Reattività
Beta 0,80 0,88 -
59,94 65,09 -
Beta bull 0,93 0,94 -
Beta bear 0,58 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,18 -
Kurtosis -0,12 0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR