Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,34 % -1,81 % -0,65 % 1,42 % 0,84 % -0,34 % 37,32 % - -
Categoria 0,00 % 0,50 % -0,15 % 2,52 % 6,90 % 6,53 % 6,01 % 23,48 % 21,71 % 60,69 %
Delta -0,01 % -0,16 % -1,66 % -3,17 % -5,47 % -5,69 % -6,35 % 13,85 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,71 % -0,14 % 3,87 % 11,37 % 7,74 % 5,80 % 61,69 % 87,42 % 143,81 %
Delta 0,01 % -0,37 % -1,67 % -4,52 % -9,94 % -6,91 % -6,14 % -24,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 21,01 % -15,37 % - - - - -
Categoria 7,66 % 8,01 % -18,63 % 19,68 % 20,58 % 28,25 % -13,68 % 10,83 %
Delta 5,23 % 13,00 % 3,25 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -13,32 % 1,52 % -2,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,26 % 9,94 % -
Categoria 3,58 % 5,44 % 4,75 %
Delta -6,84 % 4,50 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -10,10 % -4,93 % -
Rischio
Volatilità 15,14 % 14,68 % -
Volatilità Categoria 13,27 % 12,50 % 13,77 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -18,28 % -18,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,45 % 10,00 % -
Sortino -0,49 0,69 -
VAR 95 -3,78 % -3,22 % -
VAR 99 -6,49 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 0,47 -
TEV 10,82 % 9,90 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,67 0,89 -
Down Capture Ratio 0,89 0,98 -
Indice Omega 0,90 1,21 -
Reattività
Beta 0,71 0,83 -
58,45 56,73 -
Beta bull 0,79 0,94 -
Beta bear 0,57 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,14 -
Kurtosis 0,96 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR