Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -1,71 % -2,73 % 2,59 % -5,23 % -1,44 % 0,00 % 41,63 % - -
Categoria -0,26 % -0,68 % -1,12 % 2,68 % -3,20 % -0,83 % -1,06 % 13,17 % 45,41 % 55,90 %
Delta 0,02 % -1,03 % -1,61 % -0,10 % -2,04 % -0,61 % 1,06 % 28,46 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta 0,15 % -0,51 % -1,04 % 1,40 % 0,65 % 2,89 % -5,74 % -4,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 21,01 % -15,37 % - - - - -
Categoria 7,19 % 7,60 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 5,71 % 13,41 % 3,23 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -13,32 % 1,52 % -2,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,04 % 10,97 % -
Categoria -0,94 % 2,11 % 7,70 %
Delta -0,10 % 8,85 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -9,87 % -0,10 % -
Rischio
Volatilità 17,91 % 16,60 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 14,49 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -18,28 % -18,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,07 % 11,40 % -
Sortino -0,32 0,72 -
VAR 95 -4,04 % -3,48 % -
VAR 99 -6,49 % -6,47 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 0,50 -
TEV 11,34 % 9,44 % -
Information ratio (IR) -0,87 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,77 0,98 -
Down Capture Ratio 0,96 0,99 -
Indice Omega 0,95 1,20 -
Reattività
Beta 0,79 0,91 -
64,34 68,33 -
Beta bull 0,92 0,99 -
Beta bear 0,61 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,19 -
Kurtosis -0,14 0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR