Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -0,71 % -0,50 % 14,26 % 1,85 % 0,52 % 4,81 % 37,12 % - -
Categoria -0,05 % 0,82 % -0,12 % 15,73 % -1,00 % 0,23 % 0,92 % 12,39 % 38,91 % 61,40 %
Delta 0,40 % -1,53 % -0,37 % -1,46 % 2,85 % 0,30 % 3,88 % 24,73 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,10 % -0,19 % 16,24 % -3,49 % -2,84 % 5,46 % 40,56 % 85,82 % 133,92 %
Delta 0,39 % -0,81 % -0,31 % -1,98 % 5,34 % 3,36 % -0,65 % -3,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 21,01 % -15,37 % - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 5,70 % 13,40 % 3,23 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -13,32 % 1,52 % -2,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,22 % 12,16 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta 2,65 % 7,07 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,11 % -1,54 % -
Rischio
Volatilità 17,54 % 15,79 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -18,28 % -18,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,58 % 10,67 % -
Sortino 0,02 0,87 -
VAR 95 -4,04 % -3,24 % -
VAR 99 -6,49 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,59 -
TEV 10,56 % 9,30 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,86 0,98 -
Down Capture Ratio 0,91 1,01 -
Indice Omega 1,03 1,24 -
Reattività
Beta 0,80 0,90 -
68,09 66,23 -
Beta bull 0,86 0,98 -
Beta bear 0,64 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,13 -
Kurtosis 0,04 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR