Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 1,10 % 0,38 % 7,73 % 0,74 % 0,66 % 5,23 % 41,13 % - -
Categoria 0,83 % 1,72 % 1,20 % 8,82 % -0,19 % 0,50 % 1,50 % 16,66 % 41,09 % 60,31 %
Delta -0,59 % -0,62 % -0,82 % -1,08 % 0,92 % 0,15 % 3,73 % 24,47 % - -
Benchmark* 0,44 % 1,25 % 1,36 % 8,82 % -3,09 % -2,58 % 5,61 % 47,08 % 87,50 % 132,82 %
Delta -0,21 % -0,15 % -0,99 % -1,09 % 3,82 % 3,24 % -0,38 % -5,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 21,01 % -15,37 % - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 5,70 % 13,40 % 3,23 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -13,32 % 1,52 % -2,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,22 % 12,16 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta 2,65 % 7,07 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,11 % -1,54 % -
Rischio
Volatilità 17,54 % 15,79 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -18,28 % -18,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,58 % 10,67 % -
Sortino 0,02 0,87 -
VAR 95 -4,04 % -3,24 % -
VAR 99 -6,49 % -4,67 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,59 -
TEV 10,56 % 9,30 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,86 0,98 -
Down Capture Ratio 0,91 1,01 -
Indice Omega 1,03 1,24 -
Reattività
Beta 0,80 0,90 -
68,09 66,23 -
Beta bull 0,86 0,98 -
Beta bear 0,64 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,13 -
Kurtosis 0,04 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR