Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,21 % -0,35 % 2,33 % 8,59 % 11,97 % 3,00 % 17,85 % 61,18 % - -
Categoria 0,78 % -1,18 % -0,95 % 0,69 % 4,20 % 2,38 % 3,79 % 13,27 % 46,23 % 67,71 %
Delta 1,43 % 0,83 % 3,27 % 7,90 % 7,78 % 0,61 % 14,07 % 47,91 % - -
Benchmark* 0,54 % -1,22 % -3,03 % 1,00 % 6,19 % 4,12 % 6,76 % 11,11 % 54,57 % 80,24 %
Delta 1,66 % 0,87 % 5,36 % 7,59 % 5,78 % -1,12 % 11,09 % 50,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,38 % 26,43 % -1,47 % - - - - -
Categoria 9,89 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 15,49 % 20,13 % 7,44 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 5,23 % 29,64 % -2,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,66 % 16,66 % -
Categoria 3,99 % 4,37 % 8,03 %
Delta 8,67 % 12,29 % -
Benchmark* 8,74 % 4,03 % 9,27 %
Delta 3,91 % 12,63 % -
Rischio
Volatilità 25,81 % 20,91 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 10,95 % 11,33 %
Volatilità Benchmark 13,92 % 14,50 % 14,54 %
Max drawdown -29,35 % -29,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,45 % 14,33 % -
Sortino 0,57 0,96 -
VAR 95 -6,32 % -4,59 % -
VAR 99 -10,71 % -7,33 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,66 -
TEV 20,86 % 20,73 % -
Information ratio (IR) 0,19 0,61 -
Up Capture Ratio 1,04 0,67 -
Down Capture Ratio 0,87 0,29 -
Indice Omega 1,20 1,31 -
Reattività
Beta 1,10 0,52 -
34,90 12,87 -
Beta bull 0,97 0,48 -
Beta bear 1,70 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,33 -
Kurtosis 1,64 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR