Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 3,52 % 7,56 % 20,06 % 0,53 % 3,05 % 11,12 % 60,43 % - -
Categoria -0,01 % -0,07 % 1,12 % 4,92 % 1,80 % 2,36 % 4,88 % 11,18 % 46,01 % 68,85 %
Delta 0,20 % 3,59 % 6,45 % 15,14 % -1,26 % 0,69 % 6,24 % 49,25 % - -
Benchmark* -0,44 % -0,61 % 1,56 % 3,70 % 4,04 % 4,54 % 12,74 % 12,63 % 49,66 % 84,36 %
Delta 0,62 % 4,13 % 6,01 % 16,37 % -3,50 % -1,49 % -1,62 % 47,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,38 % 26,43 % -1,47 % - - - - -
Categoria 9,97 % 6,25 % -8,84 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 15,41 % 20,18 % 7,37 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 5,23 % 29,64 % -2,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,15 % 20,03 % -
Categoria 6,71 % 5,79 % 7,98 %
Delta 1,45 % 14,24 % -
Benchmark* 14,67 % 5,83 % 8,54 %
Delta -6,52 % 14,20 % -
Rischio
Volatilità 26,44 % 21,75 % -
Volatilità Categoria 11,67 % 11,58 % 11,41 %
Volatilità Benchmark 14,07 % 14,80 % 14,49 %
Max drawdown -29,35 % -29,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,13 % 14,56 % -
Sortino 0,29 1,18 -
VAR 95 -6,32 % -4,59 % -
VAR 99 -10,71 % -7,33 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,79 -
TEV 21,96 % 20,84 % -
Information ratio (IR) -0,30 0,68 -
Up Capture Ratio 0,85 0,71 -
Down Capture Ratio 0,87 0,30 -
Indice Omega 1,13 1,35 -
Reattività
Beta 1,05 0,59 -
31,06 16,03 -
Beta bull 0,98 0,74 -
Beta bear 1,78 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,23 -
Kurtosis 1,28 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR