Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/02/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,98 % -3,43 % -7,33 % -11,03 % 9,87 % -0,74 % 15,64 % 68,81 % - -
Categoria -0,26 % -0,23 % 0,51 % -3,01 % 3,63 % 1,74 % 11,06 % 17,76 % 25,21 % 69,52 %
Delta -2,72 % -3,21 % -7,84 % -8,02 % 6,24 % -2,47 % 4,58 % 51,06 % - -
Benchmark* -0,07 % 1,35 % 1,47 % -1,49 % 8,96 % 4,01 % 27,43 % 31,15 % 23,70 % 81,72 %
Delta -2,91 % -4,78 % -8,79 % -9,54 % 0,91 % -4,75 % -11,78 % 37,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,38 % 26,43 % -1,47 % - - - - -
Categoria 9,87 % 6,25 % -8,86 % 23,92 % 1,02 % 27,93 % -5,54 % 6,67 %
Delta 15,51 % 20,18 % 7,39 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 5,23 % 29,64 % -2,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,13 % 20,68 % -
Categoria 12,67 % 4,68 % 5,67 %
Delta 16,45 % 16,00 % -
Benchmark* 24,73 % 7,03 % 5,08 %
Delta 4,40 % 13,65 % -
Rischio
Volatilità 21,28 % 20,95 % -
Volatilità Categoria 9,72 % 11,64 % 15,39 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 15,57 % 19,02 %
Max drawdown -11,23 % -18,51 % -
Tempo di recupero - 111 j -
DSR 12,31 % 13,45 % -
Sortino 2,07 1,36 -
VAR 95 -4,00 % -4,53 % -
VAR 99 -6,32 % -6,89 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,87 -
TEV 19,72 % 20,65 % -
Information ratio (IR) 0,22 0,66 -
Up Capture Ratio 0,72 0,69 -
Down Capture Ratio 0,44 0,29 -
Indice Omega 1,46 1,41 -
Reattività
Beta 0,68 0,53 -
18,16 15,29 -
Beta bull 0,84 0,62 -
Beta bear 0,91 0,54 -
Asimmetria
Skewness 0,64 0,00 -
Kurtosis 1,68 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR