Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -2,18 % 1,90 % 2,37 % 8,27 % 4,46 % 4,16 % 64,86 % - -
Categoria -0,22 % -0,91 % 0,98 % 0,72 % 7,49 % 1,32 % 3,55 % 35,94 % 45,51 % 81,77 %
Delta -0,35 % -1,27 % 0,92 % 1,64 % 0,79 % 3,13 % 0,62 % 28,92 % - -
Benchmark* 0,00 % -0,99 % 0,20 % 0,19 % 8,24 % 0,79 % 3,92 % 56,82 % 86,51 % 142,40 %
Delta -0,58 % -1,19 % 1,69 % 2,18 % 0,03 % 3,67 % 0,24 % 8,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,76 % 24,79 % 25,98 % -2,07 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta -0,89 % 8,30 % 11,78 % 13,99 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,31 % -1,44 % 6,50 % 11,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,76 % 18,09 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta -0,89 % 6,08 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -2,31 % 0,77 % -
Rischio
Volatilità 20,98 % 20,02 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -27,28 % -29,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,38 % 13,54 % -
Sortino 0,17 1,11 -
VAR 95 -3,79 % -4,53 % -
VAR 99 -10,71 % -7,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,75 -
TEV 9,06 % 11,89 % -
Information ratio (IR) -0,25 0,06 -
Up Capture Ratio 1,17 1,25 -
Down Capture Ratio 1,20 1,34 -
Indice Omega 1,13 1,36 -
Reattività
Beta 1,18 1,26 -
83,32 67,74 -
Beta bull 1,54 1,52 -
Beta bear 1,03 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,32 -
Kurtosis 3,58 2,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR