Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -0,97 % -10,76 % -23,11 % -18,13 % -18,22 % -9,42 % 26,15 % - -
Categoria -0,45 % -0,18 % -9,46 % -13,69 % -10,87 % -12,09 % -2,74 % 5,03 % 46,50 % 57,79 %
Delta 0,80 % -0,78 % -1,31 % -9,41 % -7,27 % -6,14 % -6,68 % 21,12 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,94 % -10,15 % -15,83 % -10,53 % -13,95 % 0,55 % 17,76 % 77,56 % 101,14 %
Delta 0,50 % -0,03 % -0,62 % -7,27 % -7,61 % -4,28 % -9,97 % 8,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,79 % 25,98 % -2,07 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,73 % -7,65 % 8,65 %
Delta 8,22 % 11,92 % 14,00 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,44 % 6,50 % 11,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,27 % 11,16 % -
Categoria 2,01 % 4,02 % 11,35 %
Delta -7,28 % 7,13 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -12,27 % 2,64 % -
Rischio
Volatilità 22,40 % 21,20 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,68 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -21,21 % -21,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,00 % 14,28 % -
Sortino -0,58 0,60 -
VAR 95 -4,59 % -4,59 % -
VAR 99 -7,33 % -7,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 0,40 -
TEV 14,41 % 12,68 % -
Information ratio (IR) -0,85 0,21 -
Up Capture Ratio 0,97 1,26 -
Down Capture Ratio 1,32 1,23 -
Indice Omega 0,90 1,19 -
Reattività
Beta 1,34 1,29 -
62,72 67,51 -
Beta bull 1,95 1,47 -
Beta bear 1,21 1,21 -
Asimmetria
Skewness 0,68 0,02 -
Kurtosis 1,96 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR