Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,73 % 1,09 % 3,31 % 10,02 % 14,04 % 8,43 % -5,71 % -36,89 % - -
Categoria 0,66 % 0,50 % 4,11 % 8,65 % 10,92 % 10,13 % 13,79 % 8,03 % 80,36 % 76,12 %
Delta 1,07 % 0,59 % -0,80 % 1,37 % 3,13 % -1,70 % -19,50 % -44,92 % - -
Benchmark* 0,74 % 0,13 % 3,52 % 4,26 % 1,13 % 4,18 % 3,92 % 18,22 % 53,71 % 80,96 %
Delta 0,99 % 0,96 % -0,21 % 5,76 % 12,92 % 4,25 % -9,62 % -55,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -18,59 % -17,82 % -5,94 % - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -20,73 % -15,77 % -17,11 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -19,10 % -28,60 % -0,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,16 % -15,05 % -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta -15,79 % -17,06 % -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta -5,88 % -20,35 % -
Rischio
Volatilità 15,19 % 17,19 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -27,72 % -52,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,75 % 13,59 % -
Sortino -0,75 -1,32 -
VAR 95 -3,84 % -4,41 % -
VAR 99 -5,14 % -5,75 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 -1,05 -
TEV 16,60 % 15,58 % -
Information ratio (IR) -0,35 -1,31 -
Up Capture Ratio 0,38 0,49 -
Down Capture Ratio 0,51 0,92 -
Indice Omega 0,84 0,71 -
Reattività
Beta 0,43 0,60 -
25,20 31,41 -
Beta bull 0,51 0,47 -
Beta bear 0,36 0,43 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,02 -
Kurtosis -0,58 -0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR