Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,10 % 5,99 % 14,17 % 9,56 % 5,70 % -5,65 % -39,19 % - -
Categoria 0,20 % 1,16 % 4,74 % 11,66 % 3,99 % 6,09 % 5,17 % 5,78 % 73,41 % 68,89 %
Delta -0,06 % -1,06 % 1,25 % 2,52 % 5,58 % -0,39 % -10,82 % -44,97 % - -
Benchmark* -0,71 % 0,28 % 2,63 % 4,68 % -3,45 % 0,36 % -2,79 % 12,34 % 50,20 % 76,43 %
Delta 0,86 % -0,17 % 3,36 % 9,49 % 13,01 % 5,34 % -2,86 % -51,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -18,59 % -17,82 % -5,94 % - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -20,79 % -15,57 % -17,15 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -19,10 % -28,60 % -0,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,17 % -13,89 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta -8,73 % -16,11 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -4,61 % -18,59 % -
Rischio
Volatilità 15,27 % 17,74 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -27,72 % -53,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,37 % 13,88 % -
Sortino -0,98 -1,20 -
VAR 95 -3,87 % -4,56 % -
VAR 99 -5,14 % -5,75 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,79 -0,94 -
TEV 15,99 % 15,54 % -
Information ratio (IR) -0,29 -1,20 -
Up Capture Ratio 0,48 0,53 -
Down Capture Ratio 0,63 0,93 -
Indice Omega 0,78 0,73 -
Reattività
Beta 0,46 0,63 -
29,07 34,99 -
Beta bull 0,38 0,51 -
Beta bear 0,35 0,46 -
Asimmetria
Skewness -0,36 0,02 -
Kurtosis -0,65 -0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR