Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 2,60 % -1,28 % -4,90 % -15,67 % -7,60 % -11,87 % -43,16 % - -
Categoria 0,66 % 2,44 % -6,55 % -9,40 % -8,89 % -5,43 % -7,42 % -6,29 % 76,03 % 43,22 %
Delta -0,19 % 0,16 % 5,27 % 4,50 % -6,79 % -2,17 % -4,44 % -36,86 % - -
Benchmark* -0,06 % 2,74 % -5,24 % -8,84 % -10,45 % -4,51 % -7,69 % -1,08 % 66,62 % 64,35 %
Delta 0,53 % -0,14 % 3,97 % 3,94 % -5,22 % -3,08 % -4,18 % -42,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -18,59 % -17,82 % -5,94 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -20,75 % -15,49 % -17,18 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -19,10 % -28,60 % -0,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,83 % -18,21 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -13,93 % -17,01 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -9,80 % -18,40 % -
Rischio
Volatilità 15,05 % 18,00 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -22,13 % -50,20 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,87 % 14,33 % -
Sortino -1,54 -1,45 -
VAR 95 -3,84 % -4,56 % -
VAR 99 -4,07 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,21 -1,15 -
TEV 15,97 % 15,79 % -
Information ratio (IR) -0,61 -1,17 -
Up Capture Ratio 0,49 0,51 -
Down Capture Ratio 0,79 0,92 -
Indice Omega 0,68 0,67 -
Reattività
Beta 0,43 0,64 -
15,66 34,08 -
Beta bull 0,23 0,49 -
Beta bear 0,01 0,51 -
Asimmetria
Skewness 0,22 0,07 -
Kurtosis -0,12 -0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR