Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 7,61 % 13,61 % -11,32 % -19,73 % -11,19 % -16,18 % -43,90 % - -
Categoria -0,63 % 4,66 % 8,46 % -4,51 % -2,28 % -0,21 % -5,11 % -0,76 % 82,13 % 51,93 %
Delta 0,54 % 2,95 % 5,15 % -6,82 % -17,45 % -10,98 % -11,07 % -43,14 % - -
Benchmark* -1,26 % 2,74 % 6,54 % -6,69 % -4,96 % -0,79 % -6,57 % 4,61 % 71,73 % 72,96 %
Delta 1,16 % 4,87 % 7,07 % -4,63 % -14,78 % -10,40 % -9,61 % -48,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -14,12 % -14,92 % -25,22 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -16,35 % -12,56 % -36,35 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -14,63 % -25,70 % -20,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -20,89 % -19,15 % -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -12,28 % -16,13 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -14,15 % -18,31 % -
Rischio
Volatilità 27,92 % 26,30 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -31,71 % -61,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,12 % 19,76 % -
Sortino -1,26 -1,10 -
VAR 95 -5,53 % -5,93 % -
VAR 99 -10,81 % -9,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,86 -0,83 -
TEV 19,89 % 20,81 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,82 0,73 -
Down Capture Ratio 1,04 1,11 -
Indice Omega 0,77 0,76 -
Reattività
Beta 1,12 0,92 -
49,82 37,65 -
Beta bull 2,09 1,07 -
Beta bear 0,89 0,79 -
Asimmetria
Skewness 1,00 0,37 -
Kurtosis 4,47 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR