Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,74 % 3,73 % 11,10 % 14,51 % -12,70 % -10,21 % -4,67 % -47,99 % - -
Categoria 0,63 % 0,61 % 2,22 % 13,12 % -0,17 % 4,53 % 1,44 % 12,08 % 71,43 % 65,93 %
Delta 3,10 % 3,12 % 8,88 % 1,39 % -12,54 % -14,74 % -6,10 % -60,07 % - -
Benchmark* 0,44 % -1,13 % 1,87 % 6,81 % -4,61 % -0,72 % -4,96 % 18,32 % 48,25 % 70,52 %
Delta 3,30 % 4,86 % 9,23 % 7,70 % -8,10 % -9,49 % 0,29 % -66,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -14,12 % -14,92 % -25,22 % - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -16,32 % -12,67 % -36,43 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -14,63 % -25,70 % -20,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,04 % -21,31 % -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta -8,61 % -23,52 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -4,48 % -26,00 % -
Rischio
Volatilità 27,83 % 26,27 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -31,71 % -61,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,92 % 19,87 % -
Sortino -0,63 -1,21 -
VAR 95 -5,53 % -5,93 % -
VAR 99 -10,81 % -9,13 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,92 -
TEV 19,12 % 19,76 % -
Information ratio (IR) -0,23 -1,32 -
Up Capture Ratio 0,97 0,75 -
Down Capture Ratio 1,03 1,33 -
Indice Omega 0,89 0,74 -
Reattività
Beta 1,15 1,05 -
53,70 43,49 -
Beta bull 2,11 1,13 -
Beta bear 0,89 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,81 0,39 -
Kurtosis 4,27 1,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR