Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,91 % 1,86 % -1,91 % -3,38 % -12,41 % -10,66 % -12,23 % -6,08 % - -
Categoria -0,90 % -0,96 % -0,09 % 2,61 % 0,09 % 3,71 % 5,45 % 24,63 % 84,88 % 90,81 %
Delta -1,00 % 2,82 % -1,83 % -5,99 % -12,50 % -14,37 % -17,67 % -30,70 % - -
Benchmark* -1,25 % -1,43 % -1,35 % 4,52 % -0,35 % 2,74 % 10,09 % 54,23 % 104,49 % 111,88 %
Delta -0,66 % 3,29 % -0,56 % -7,90 % -12,06 % -13,40 % -22,32 % -60,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,33 % 21,07 % -29,58 % - - - - -
Categoria 9,43 % 11,43 % -6,07 % 26,28 % 7,42 % 26,05 % -10,90 % 11,67 %
Delta -8,10 % 9,63 % -23,51 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -19,00 % 2,19 % -21,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,93 % -4,40 % -
Categoria 5,16 % 6,58 % 13,18 %
Delta -18,09 % -10,98 % -
Benchmark* 12,47 % 14,97 % 15,69 %
Delta -25,41 % -19,37 % -
Rischio
Volatilità 25,86 % 24,73 % -
Volatilità Categoria 15,35 % 14,40 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,13 % 15,64 % 15,64 %
Max drawdown -29,31 % -33,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,21 % 18,36 % -
Sortino -0,79 -0,39 -
VAR 95 -6,50 % -5,90 % -
VAR 99 -12,94 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,29 -
TEV 14,71 % 15,20 % -
Information ratio (IR) -1,73 -1,27 -
Up Capture Ratio 0,84 1,03 -
Down Capture Ratio 1,37 1,48 -
Indice Omega 0,82 0,95 -
Reattività
Beta 1,19 1,28 -
69,42 65,35 -
Beta bull 1,51 1,48 -
Beta bear 1,20 1,22 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,33 -
Kurtosis 2,20 0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR