Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 8,03 % 44,57 % -21,96 % -27,48 % -16,86 % 11,32 % 43,73 % - -
Categoria -0,28 % 1,05 % 11,41 % -5,50 % -0,87 % -1,72 % 4,76 % 26,84 % 59,43 % 77,14 %
Delta -0,02 % 6,98 % 33,16 % -16,46 % -26,61 % -15,14 % 6,55 % 16,89 % - -
Benchmark* -0,29 % 0,79 % 14,39 % -7,15 % -1,75 % -2,97 % 8,95 % 43,04 % 97,17 % 131,61 %
Delta 0,00 % 7,23 % 30,19 % -14,80 % -25,73 % -13,89 % 2,37 % 0,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,07 % 254,77 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta 8,51 % 240,69 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,15 % 235,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,62 % -6,93 % -
Categoria 1,29 % 4,00 % 8,47 %
Delta -7,90 % -10,93 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -12,31 % -15,21 % -
Rischio
Volatilità 66,72 % 76,65 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -59,37 % -75,62 % -
Tempo di recupero - 601 j -
DSR 42,76 % 48,44 % -
Sortino -0,23 -0,20 -
VAR 95 -11,49 % -14,71 % -
VAR 99 -16,21 % -19,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 -0,13 -
TEV 57,48 % 70,38 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,22 -
Up Capture Ratio 2,76 2,69 -
Down Capture Ratio 2,99 2,71 -
Indice Omega 1,01 1,10 -
Reattività
Beta 2,45 2,55 -
39,63 24,88 -
Beta bull 5,05 3,37 -
Beta bear 0,92 1,69 -
Asimmetria
Skewness 0,60 0,48 -
Kurtosis 0,00 -0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR