Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,03 % -3,49 % 20,61 % 55,87 % -10,32 % 6,88 % 18,27 % 117,06 % - -
Categoria 0,09 % 0,59 % 2,32 % 9,77 % -2,88 % 0,08 % 7,30 % 26,28 % 53,43 % 81,08 %
Delta -2,13 % -4,08 % 18,29 % 46,10 % -7,44 % 6,80 % 10,97 % 90,78 % - -
Benchmark* 0,35 % 0,89 % 2,83 % 10,91 % -3,64 % -0,51 % 10,96 % 42,33 % 92,29 % 139,46 %
Delta -2,39 % -4,38 % 17,78 % 44,96 % -6,69 % 7,39 % 7,31 % 74,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,07 % 254,77 % - - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta 8,46 % 240,60 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,15 % 235,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,12 % 35,38 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta -2,26 % 26,17 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -5,21 % 21,69 % -
Rischio
Volatilità 68,96 % 74,91 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -59,37 % -68,51 % -
Tempo di recupero - 331 j -
DSR 42,72 % 44,39 % -
Sortino -0,04 0,73 -
VAR 95 -11,49 % -13,90 % -
VAR 99 -16,21 % -16,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,43 -
TEV 58,92 % 69,19 % -
Information ratio (IR) -0,09 0,31 -
Up Capture Ratio 3,04 2,82 -
Down Capture Ratio 3,08 2,27 -
Indice Omega 1,09 1,28 -
Reattività
Beta 2,46 2,50 -
41,65 22,99 -
Beta bull 4,22 3,58 -
Beta bear 0,70 1,65 -
Asimmetria
Skewness 0,59 0,49 -
Kurtosis -0,21 -0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR