Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 1,97 % -7,32 % -8,22 % -17,80 % -13,37 % -26,75 % -58,10 % - -
Categoria 0,56 % 1,06 % 2,40 % 2,00 % -0,40 % 2,22 % -0,19 % -0,33 % 73,77 % 60,28 %
Delta -0,10 % 0,91 % -9,71 % -10,22 % -17,40 % -15,59 % -26,57 % -57,77 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,98 % -1,26 % -2,76 % -4,80 % -1,06 % -3,74 % 7,43 % 60,73 % 71,93 %
Delta 0,77 % 2,94 % -6,06 % -5,46 % -13,00 % -12,32 % -23,01 % -65,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,65 % -35,80 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -25,88 % -33,49 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -24,16 % -46,58 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -31,04 % -25,23 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -24,63 % -23,08 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -25,46 % -25,71 % -
Rischio
Volatilità 31,11 % 29,06 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -37,11 % -71,16 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 23,18 % 21,38 % -
Sortino -1,47 -1,31 -
VAR 95 -7,56 % -6,47 % -
VAR 99 -10,17 % -9,18 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,10 -0,96 -
TEV 28,60 % 26,30 % -
Information ratio (IR) -0,89 -0,98 -
Up Capture Ratio 0,27 0,42 -
Down Capture Ratio 0,93 0,98 -
Indice Omega 0,66 0,71 -
Reattività
Beta 0,74 0,75 -
17,68 20,23 -
Beta bull 1,58 1,18 -
Beta bear 0,49 0,54 -
Asimmetria
Skewness 0,47 0,47 -
Kurtosis 0,62 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR