Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 3,75 % 4,57 % -16,03 % -28,19 % -17,62 % -29,56 % -53,52 % - -
Categoria -0,13 % 1,41 % 7,58 % -8,25 % -8,03 % -4,73 % -8,51 % -7,82 % 70,32 % 47,52 %
Delta 0,37 % 2,34 % -3,01 % -7,77 % -20,15 % -12,89 % -21,06 % -45,71 % - -
Benchmark* -0,74 % 0,27 % 6,67 % -8,35 % -10,20 % -3,44 % -8,64 % 0,10 % 63,45 % 68,55 %
Delta 0,98 % 3,48 % -2,10 % -7,68 % -17,99 % -14,18 % -20,92 % -53,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,65 % -35,80 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -25,87 % -33,44 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -24,16 % -46,58 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -29,15 % -23,53 % -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -20,54 % -20,51 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -22,42 % -22,69 % -
Rischio
Volatilità 29,31 % 28,59 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -37,75 % -71,16 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,32 % 20,69 % -
Sortino -1,52 -1,27 -
VAR 95 -6,80 % -6,37 % -
VAR 99 -10,17 % -8,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,11 -0,92 -
TEV 28,05 % 26,22 % -
Information ratio (IR) -0,80 -0,87 -
Up Capture Ratio -0,05 0,41 -
Down Capture Ratio 0,53 0,88 -
Indice Omega 0,68 0,74 -
Reattività
Beta 0,62 0,71 -
13,72 18,97 -
Beta bull 1,52 1,04 -
Beta bear 0,67 0,59 -
Asimmetria
Skewness 0,57 0,52 -
Kurtosis 0,93 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR