Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % -1,24 % -18,07 % -23,99 % -23,86 % -21,77 % -30,19 % -59,26 % - -
Categoria 0,34 % 2,81 % -10,50 % -11,93 % -10,97 % -7,72 % -9,71 % -13,79 % 76,14 % 35,09 %
Delta 0,09 % -4,05 % -7,57 % -12,06 % -12,90 % -14,05 % -20,48 % -45,47 % - -
Benchmark* -0,18 % 1,51 % -9,64 % -10,69 % -14,44 % -7,05 % -10,50 % -8,65 % 62,25 % 59,07 %
Delta 0,61 % -2,75 % -8,43 % -13,30 % -9,43 % -14,72 % -19,69 % -50,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,65 % -35,80 % - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -25,81 % -33,47 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -24,16 % -46,58 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -24,59 % -23,71 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -23,69 % -22,52 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -19,56 % -23,90 % -
Rischio
Volatilità 27,38 % 28,56 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -27,09 % -66,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,59 % 20,62 % -
Sortino -1,51 -1,28 -
VAR 95 -5,66 % -5,77 % -
VAR 99 -7,56 % -8,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,02 -0,92 -
TEV 26,00 % 25,83 % -
Information ratio (IR) -0,75 -0,93 -
Up Capture Ratio 0,13 0,45 -
Down Capture Ratio 0,65 0,95 -
Indice Omega 0,73 0,74 -
Reattività
Beta 0,69 0,77 -
12,35 19,91 -
Beta bull 1,35 1,02 -
Beta bear 0,56 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,95 0,52 -
Kurtosis 1,10 0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR