Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -0,92 % -2,51 % -1,17 % 8,12 % 7,61 % 21,24 % 39,34 % - -
Categoria -0,15 % -1,85 % 1,71 % 6,85 % 8,02 % 7,85 % 15,52 % 39,19 % 41,33 % 90,69 %
Delta 0,46 % 0,93 % -4,23 % -8,02 % 0,11 % -0,24 % 5,72 % 0,15 % - -
Benchmark* -0,49 % -2,05 % 1,46 % 8,09 % 9,23 % 9,48 % 20,91 % 59,73 % 79,64 % 155,60 %
Delta 0,80 % 1,13 % -3,97 % -9,26 % -1,11 % -1,87 % 0,34 % -20,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,80 % 7,96 % 1,39 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,20 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 7,17 % -8,51 % -12,82 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 5,73 % -18,26 % -18,10 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,47 % 14,17 % -
Categoria 18,32 % 12,83 % 7,57 %
Delta 6,16 % 1,34 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 0,33 % -4,27 % -
Rischio
Volatilità 9,59 % 13,61 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -4,89 % -17,46 % -
Tempo di recupero 41 j 275 j -
DSR 4,68 % 9,55 % -
Sortino 4,81 1,17 -
VAR 95 -1,83 % -2,66 % -
VAR 99 -2,17 % -4,89 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,35 0,82 -
TEV 9,54 % 10,71 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,66 0,71 -
Down Capture Ratio 0,19 0,68 -
Indice Omega 2,16 1,32 -
Reattività
Beta 0,51 0,71 -
23,08 46,05 -
Beta bull 0,56 0,66 -
Beta bear 0,77 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,43 -0,81 -
Kurtosis -0,15 2,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR