Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,61 % 0,74 % 18,41 % 59,44 % 38,08 % 70,53 % 67,17 % - -
Categoria 0,66 % 0,50 % 4,11 % 8,65 % 10,92 % 10,13 % 13,79 % 8,03 % 80,36 % 76,12 %
Delta -0,54 % -1,11 % -3,37 % 9,76 % 48,52 % 27,96 % 56,74 % 59,15 % - -
Benchmark* 0,74 % 0,13 % 3,52 % 4,26 % 1,13 % 4,18 % 3,92 % 18,22 % 53,71 % 80,96 %
Delta -0,62 % -0,74 % -2,78 % 14,15 % 58,31 % 33,91 % 66,62 % 48,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,25 % 34,71 % - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 4,10 % 36,76 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 5,74 % 23,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 58,95 % 16,75 % -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta 49,32 % 14,74 % -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta 59,23 % 11,45 % -
Rischio
Volatilità 44,20 % 35,39 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -40,69 % -40,69 % -
Tempo di recupero 198 j 198 j -
DSR 26,69 % 22,93 % -
Sortino 2,11 0,60 -
VAR 95 -8,10 % -7,58 % -
VAR 99 -11,13 % -9,67 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,39 -
TEV 36,71 % 29,48 % -
Information ratio (IR) 1,61 0,39 -
Up Capture Ratio 2,12 1,36 -
Down Capture Ratio 0,93 1,02 -
Indice Omega 1,50 1,23 -
Reattività
Beta 1,46 1,25 -
34,43 31,91 -
Beta bull 1,39 1,15 -
Beta bear 1,45 1,52 -
Asimmetria
Skewness 0,12 0,21 -
Kurtosis -0,60 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR