Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 5,49 % 3,23 % -8,35 % -29,38 % -28,03 % -19,25 % -21,18 % -4,77 % - -
Categoria 1,27 % 1,01 % -9,70 % -11,11 % -10,71 % -7,11 % -9,07 % -9,96 % 72,98 % 39,86 %
Delta 4,22 % 2,23 % 1,35 % -18,27 % -17,32 % -12,15 % -12,11 % 5,20 % - -
Benchmark* 0,89 % 0,54 % -8,68 % -10,28 % -13,44 % -6,39 % -9,47 % -4,20 % 63,28 % 62,04 %
Delta 4,60 % 2,70 % 0,33 % -19,10 % -14,59 % -12,87 % -11,71 % -0,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,25 % 34,71 % - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 4,09 % 37,04 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 5,74 % 23,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -19,19 % - -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -18,30 % - -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -14,16 % - -
Rischio
Volatilità 40,90 % - -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -32,91 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 28,28 % - -
Sortino -0,80 - -
VAR 95 -8,72 % - -
VAR 99 -9,67 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 - -
TEV 32,86 % - -
Information ratio (IR) -0,43 - -
Up Capture Ratio 2,25 - -
Down Capture Ratio 2,35 - -
Indice Omega 0,89 - -
Reattività
Beta 2,02 - -
47,64 - -
Beta bull 1,58 - -
Beta bear 1,81 - -
Asimmetria
Skewness 0,45 - -
Kurtosis -0,26 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR