Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,03 % 11,65 % 10,94 % 78,89 % 31,87 % 40,99 % 40,84 % 101,43 % - -
Categoria 0,40 % 0,47 % 2,79 % 13,37 % -0,45 % 4,78 % 2,22 % 10,73 % 71,84 % 67,38 %
Delta 0,63 % 11,18 % 8,14 % 65,51 % 32,32 % 36,21 % 38,62 % 90,70 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,19 % 2,29 % 6,74 % -5,29 % -0,79 % -4,28 % 17,26 % 48,14 % 72,06 %
Delta 1,11 % 12,83 % 8,65 % 72,14 % 37,16 % 41,78 % 45,12 % 84,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,25 % 34,71 % - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 4,05 % 36,96 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 5,74 % 23,93 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,23 % 25,63 % -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta 26,65 % 23,42 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 30,78 % 20,94 % -
Rischio
Volatilità 44,65 % 35,87 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -40,69 % -40,69 % -
Tempo di recupero 198 j 198 j -
DSR 28,95 % 22,82 % -
Sortino 0,80 1,00 -
VAR 95 -9,31 % -7,58 % -
VAR 99 -11,13 % -9,67 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,64 -
TEV 35,86 % 29,60 % -
Information ratio (IR) 0,86 0,71 -
Up Capture Ratio 2,33 1,43 -
Down Capture Ratio 1,51 0,96 -
Indice Omega 1,24 1,29 -
Reattività
Beta 1,63 1,25 -
41,68 33,22 -
Beta bull 1,60 1,25 -
Beta bear 1,24 1,40 -
Asimmetria
Skewness 0,12 0,21 -
Kurtosis -0,63 0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR