Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,87 % 12,20 % 13,25 % -5,06 % -2,52 % 4,69 % 5,88 % - - -
Categoria 0,77 % 1,84 % 2,08 % -0,29 % 0,79 % 3,93 % 4,02 % 20,81 % 49,64 % 67,27 %
Delta 1,09 % 10,36 % 11,17 % -4,78 % -3,31 % 0,76 % 1,86 % - - -
Benchmark* 2,24 % 3,82 % 4,58 % 5,39 % 3,22 % 8,99 % 19,02 % 27,41 % 67,83 % 118,69 %
Delta -0,37 % 8,38 % 8,67 % -10,46 % -5,74 % -4,30 % -13,14 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 34,71 % - - - - - - -
Categoria -2,43 % 11,01 % 28,46 % 0,20 % 18,68 % -13,28 % 0,60 % 30,24 %
Delta 37,14 % - - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta 23,93 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,21 % - -
Categoria 0,94 % 6,21 % 8,76 %
Delta 10,26 % - -
Benchmark* 11,68 % 5,42 % 10,84 %
Delta -0,47 % - -
Rischio
Volatilità 31,02 % - -
Volatilità Categoria 12,01 % 14,86 % 19,99 %
Volatilità Benchmark 11,39 % 16,04 % 19,85 %
Max drawdown -28,51 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,06 % - -
Sortino 0,36 - -
VAR 95 -6,80 % - -
VAR 99 -9,31 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 - -
TEV 29,10 % - -
Information ratio (IR) -0,02 - -
Up Capture Ratio 0,82 - -
Down Capture Ratio 0,66 - -
Indice Omega 1,13 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
12,06 - -
Beta bull 1,19 - -
Beta bear 1,70 - -
Asimmetria
Skewness 0,41 - -
Kurtosis 1,24 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR