Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,86 % 6,12 % 13,75 % 25,97 % 59,73 % 72,09 % 95,74 % 127,16 % - -
Categoria 0,66 % 0,50 % 4,11 % 8,65 % 10,92 % 10,13 % 13,79 % 8,03 % 80,36 % 76,12 %
Delta 1,20 % 5,61 % 9,64 % 17,32 % 48,81 % 61,96 % 81,95 % 119,13 % - -
Benchmark* 0,74 % 0,13 % 3,52 % 4,26 % 1,13 % 4,18 % 3,92 % 18,22 % 53,71 % 80,96 %
Delta 1,12 % 5,98 % 10,23 % 21,71 % 58,60 % 67,91 % 91,83 % 108,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,59 % -3,34 % - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 18,45 % -1,29 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 20,08 % -14,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 75,97 % 28,24 % -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta 66,33 % 26,23 % -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta 76,25 % 22,94 % -
Rischio
Volatilità 42,17 % 34,91 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -21,90 % -29,83 % -
Tempo di recupero 215 j 391 j -
DSR 23,71 % 20,77 % -
Sortino 3,09 1,22 -
VAR 95 -7,47 % -5,97 % -
VAR 99 -14,68 % -8,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 0,72 -
TEV 36,40 % 29,32 % -
Information ratio (IR) 2,10 0,78 -
Up Capture Ratio 2,02 1,58 -
Down Capture Ratio 0,62 1,08 -
Indice Omega 1,78 1,34 -
Reattività
Beta 1,22 1,20 -
26,35 30,33 -
Beta bull 0,05 0,73 -
Beta bear 1,67 1,29 -
Asimmetria
Skewness 0,32 0,46 -
Kurtosis 0,99 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR