Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,64 % -4,76 % 0,52 % 14,91 % 28,21 % 34,20 % 34,34 % 73,93 % - -
Categoria 0,23 % 0,30 % 2,62 % 13,18 % -0,62 % 4,60 % 2,05 % 10,54 % 71,55 % 67,10 %
Delta -1,87 % -5,06 % -2,10 % 1,72 % 28,83 % 29,60 % 32,29 % 63,39 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,19 % 2,29 % 6,74 % -5,29 % -0,79 % -4,28 % 17,26 % 48,14 % 72,06 %
Delta -1,56 % -3,57 % -1,78 % 8,16 % 33,50 % 34,99 % 38,62 % 56,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,59 % -3,34 % - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 18,39 % -1,09 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 20,08 % -14,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,97 % 18,43 % -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta 44,40 % 16,22 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 48,53 % 13,74 % -
Rischio
Volatilità 41,76 % 34,52 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -21,90 % -29,83 % -
Tempo di recupero 215 j 391 j -
DSR 24,69 % 21,12 % -
Sortino 1,66 0,74 -
VAR 95 -7,47 % -6,52 % -
VAR 99 -14,68 % -8,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,45 -
TEV 35,97 % 29,03 % -
Information ratio (IR) 1,35 0,47 -
Up Capture Ratio 1,84 1,37 -
Down Capture Ratio 0,81 1,06 -
Indice Omega 1,43 1,22 -
Reattività
Beta 1,21 1,14 -
26,62 29,72 -
Beta bull 0,20 0,81 -
Beta bear 1,64 1,22 -
Asimmetria
Skewness 0,39 0,49 -
Kurtosis 0,99 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR