Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -1,60 % 24,84 % 30,80 % 69,97 % 132,09 % 125,80 % 170,80 % - -
Categoria 0,15 % -1,39 % 2,27 % 8,75 % 18,70 % 21,62 % 21,81 % 21,66 % 74,63 % 83,65 %
Delta -0,65 % -0,21 % 22,57 % 22,05 % 51,27 % 110,47 % 103,99 % 149,13 % - -
Benchmark* 0,42 % 0,30 % 6,58 % 6,89 % 12,72 % 9,86 % 9,34 % 21,80 % 46,57 % 76,26 %
Delta -0,91 % -1,89 % 18,26 % 23,91 % 57,25 % 122,23 % 116,46 % 149,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,59 % -3,34 % - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta 18,34 % -1,28 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 20,08 % -14,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 102,01 % 35,43 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 85,56 % 30,29 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 100,64 % 30,78 % -
Rischio
Volatilità 42,22 % 36,61 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -21,66 % -29,83 % -
Tempo di recupero - 391 j -
DSR 22,65 % 20,96 % -
Sortino 4,40 1,54 -
VAR 95 -7,43 % -6,52 % -
VAR 99 -14,68 % -8,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,36 0,88 -
TEV 36,31 % 30,95 % -
Information ratio (IR) 2,77 0,99 -
Up Capture Ratio 2,55 1,75 -
Down Capture Ratio 0,56 1,06 -
Indice Omega 2,01 1,39 -
Reattività
Beta 1,45 1,32 -
28,84 30,30 -
Beta bull 0,85 1,04 -
Beta bear 1,67 1,37 -
Asimmetria
Skewness 0,35 0,64 -
Kurtosis 1,26 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR