Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,81 % 8,06 % -10,23 % -14,41 % -14,68 % 4,80 % 4,80 % 61,57 % - -
Categoria -0,16 % 2,75 % 0,71 % -0,32 % 5,85 % 12,96 % 13,37 % 48,33 % 32,70 % 105,76 %
Delta 1,97 % 5,31 % -10,94 % -14,08 % -20,52 % -8,17 % -8,56 % 13,25 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,39 % 31,38 % 47,42 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 5,74 % 14,85 % 33,28 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,32 % 5,16 % 27,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,24 % 22,41 % -
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta -5,05 % 7,33 % -
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -9,70 % 2,18 % -
Rischio
Volatilità 27,10 % 21,50 % -
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -23,45 % -25,95 % -
Tempo di recupero - 205 j -
DSR 19,74 % 15,59 % -
Sortino 0,21 1,26 -
VAR 95 -5,94 % -5,17 % -
VAR 99 -10,07 % -10,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,91 -
TEV 22,23 % 15,47 % -
Information ratio (IR) -0,44 0,14 -
Up Capture Ratio 1,52 1,29 -
Down Capture Ratio 2,11 1,37 -
Indice Omega 1,10 1,39 -
Reattività
Beta 1,65 1,19 -
R² 38,75 49,45 -
Beta bull 1,14 0,96 -
Beta bear 2,01 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,95 -
Kurtosis 0,31 2,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR