Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,16 % -0,32 % 0,81 % 1,72 % 0,65 % 4,10 % 25,15 % - -
Categoria -0,54 % -0,73 % -1,50 % -0,17 % 0,33 % -0,32 % 0,87 % 9,83 % 2,62 % 10,75 %
Delta 0,54 % 0,57 % 1,18 % 0,98 % 1,39 % 0,97 % 3,23 % 15,32 % - -
Benchmark* -0,90 % -1,08 % -0,76 % 0,49 % 0,57 % 0,47 % -2,59 % -0,32 % -6,32 % 5,77 %
Delta 0,90 % 0,92 % 0,44 % 0,32 % 1,15 % 0,18 % 6,69 % 25,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,56 % 8,23 % 9,54 % - - - - -
Categoria 0,77 % 5,04 % 5,01 % -9,37 % 1,93 % 0,71 % 7,27 % -1,03 %
Delta 3,79 % 3,19 % 4,53 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,27 % 3,78 % 7,56 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,17 % 6,99 % -
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta 3,57 % 3,32 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 9,16 % 6,11 % -
Rischio
Volatilità 2,20 % 2,23 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -2,25 % -2,57 % -
Tempo di recupero 64 j 35 j -
DSR 1,94 % 1,74 % -
Sortino 1,09 2,27 -
VAR 95 -0,24 % -0,25 % -
VAR 99 -1,84 % -1,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 1,77 -
TEV 5,82 % 6,33 % -
Information ratio (IR) 1,58 0,97 -
Up Capture Ratio 0,27 0,22 -
Down Capture Ratio -0,05 -0,19 -
Indice Omega 1,74 2,35 -
Reattività
Beta 0,17 0,03 -
25,07 0,90 -
Beta bull 0,01 -0,15 -
Beta bear 0,26 0,19 -
Asimmetria
Skewness -4,70 -3,21 -
Kurtosis 30,00 20,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index