Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 0,48 % 0,56 % 0,41 % 1,31 % 1,08 % -0,86 % 6,09 % - -
Categoria 0,17 % 0,45 % 0,15 % 0,48 % 1,88 % 0,73 % 0,37 % 9,63 % 2,66 % 11,62 %
Delta 0,15 % 0,03 % 0,40 % -0,07 % -0,56 % 0,35 % -1,22 % -3,53 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,45 % -0,68 % -1,10 % 0,45 % 0,12 % -5,71 % 0,04 % -8,17 % 6,21 %
Delta 0,43 % 0,04 % 1,23 % 1,50 % 0,87 % 0,96 % 4,85 % 6,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,96 % 2,71 % 5,38 % - - - - -
Categoria 0,75 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,93 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta -1,71 % -2,33 % 0,37 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,75 % -1,75 % 3,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,37 % 1,87 % -
Categoria 0,50 % 3,08 % 0,55 %
Delta -0,87 % -1,21 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 4,78 % 1,91 % -
Rischio
Volatilità 4,55 % 5,31 % -
Volatilità Categoria 3,54 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -3,91 % -4,44 % -
Tempo di recupero - 297 j -
DSR 3,62 % 3,82 % -
Sortino -0,69 -0,31 -
VAR 95 -0,83 % -1,24 % -
VAR 99 -2,68 % -1,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,22 -
TEV 4,42 % 3,87 % -
Information ratio (IR) 1,08 0,49 -
Up Capture Ratio 0,54 0,79 -
Down Capture Ratio 0,40 0,67 -
Indice Omega 0,80 0,93 -
Reattività
Beta 0,51 0,68 -
59,00 61,00 -
Beta bull 0,95 0,74 -
Beta bear 0,48 0,53 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,04 -
Kurtosis 7,51 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index