Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % 0,63 % 0,35 % -2,36 % -11,72 % -11,22 % 2,30 % - - -
Categoria 0,22 % 0,73 % 0,39 % -2,38 % -13,81 % -13,00 % -2,66 % 15,07 % 54,12 % 77,65 %
Delta 0,37 % -0,10 % -0,04 % 0,02 % 2,09 % 1,78 % 4,96 % - - -
Benchmark* 0,66 % 0,80 % 0,48 % -2,61 % -13,32 % -11,66 % 0,71 % 19,73 % 73,88 % 81,80 %
Delta -0,07 % -0,17 % -0,13 % 0,25 % 1,60 % 0,44 % 1,59 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,24 % 14,30 % - - - - - -
Categoria 17,44 % 12,12 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta 3,79 % 2,18 % - - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta 2,57 % 0,53 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,33 % - -
Categoria -4,54 % 3,11 % 8,49 %
Delta 4,87 % - -
Benchmark* -1,60 % 4,15 % 11,06 %
Delta 1,93 % - -
Rischio
Volatilità 24,50 % - -
Volatilità Categoria 23,87 % 19,76 % 19,30 %
Volatilità Benchmark 24,53 % 20,55 % 20,20 %
Max drawdown -28,78 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,33 % - -
Sortino -0,15 - -
VAR 95 -5,17 % - -
VAR 99 -11,74 % - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 - -
TEV 1,27 % - -
Information ratio (IR) 1,52 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 1,00 - -
99,73 - -
Beta bull 1,03 - -
Beta bear 1,00 - -
Asimmetria
Skewness -0,60 - -
Kurtosis 2,50 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR