Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 1,27 % 9,83 % -3,57 % 3,47 % 4,49 % 4,51 % 18,33 % - -
Categoria 0,39 % 1,89 % 10,11 % -0,85 % 5,16 % 5,66 % 3,72 % 24,01 % 59,07 % 44,99 %
Delta -0,20 % -0,63 % -0,28 % -2,72 % -1,69 % -1,17 % 0,79 % -5,68 % - -
Benchmark* 0,18 % 2,38 % 9,30 % -0,99 % 6,12 % 7,02 % 6,13 % 34,45 % 77,70 % 66,09 %
Delta 0,01 % -1,12 % 0,53 % -2,59 % -2,64 % -2,53 % -1,62 % -16,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,27 % 8,94 % -3,09 % - - - - -
Categoria 5,43 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,79 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta 1,84 % -4,70 % 10,98 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,00 % -6,79 % 6,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,19 % 5,33 % -
Categoria 3,81 % 5,36 % 9,29 %
Delta 1,38 % -0,03 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -1,96 % -2,93 % -
Rischio
Volatilità 14,62 % 11,21 % -
Volatilità Categoria 13,43 % 13,18 % 13,80 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -17,07 % -17,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,65 % 8,48 % -
Sortino 0,17 0,31 -
VAR 95 -3,29 % -2,64 % -
VAR 99 -8,73 % -3,50 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,24 -
TEV 4,72 % 8,50 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,91 0,66 -
Down Capture Ratio 0,92 0,66 -
Indice Omega 1,07 1,11 -
Reattività
Beta 0,92 0,63 -
90,18 64,68 -
Beta bull 0,83 0,46 -
Beta bear 0,97 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -1,17 -
Kurtosis 5,92 6,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR