Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % -0,74 % 4,64 % -2,60 % 9,15 % 7,98 % 6,71 % 22,28 % - -
Categoria -0,46 % -0,56 % 5,02 % 0,03 % 9,43 % 8,91 % 5,20 % 24,43 % 56,93 % 49,49 %
Delta -0,10 % -0,18 % -0,38 % -2,63 % -0,28 % -0,93 % 1,52 % -2,15 % - -
Benchmark* -0,63 % -1,15 % 4,58 % -1,03 % 9,99 % 10,16 % 8,23 % 33,92 % 75,41 % 71,50 %
Delta 0,07 % 0,41 % 0,05 % -1,57 % -0,84 % -2,19 % -1,51 % -11,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,27 % 8,94 % -3,09 % - - - - -
Categoria 5,40 % 13,64 % -14,06 % 22,17 % 0,76 % 24,00 % -12,93 % 10,92 %
Delta 1,87 % -4,71 % 10,97 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,00 % -6,79 % 6,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,19 % 5,33 % -
Categoria 3,80 % 5,36 % 9,28 %
Delta 1,38 % -0,03 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -1,96 % -2,93 % -
Rischio
Volatilità 14,62 % 11,21 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -17,07 % -17,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,65 % 8,48 % -
Sortino 0,17 0,31 -
VAR 95 -3,29 % -2,64 % -
VAR 99 -8,73 % -3,50 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,24 -
TEV 4,72 % 8,50 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,91 0,66 -
Down Capture Ratio 0,92 0,66 -
Indice Omega 1,07 1,11 -
Reattività
Beta 0,92 0,63 -
90,18 64,68 -
Beta bull 0,83 0,46 -
Beta bear 0,97 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -1,17 -
Kurtosis 5,92 6,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR