Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % 0,49 % 6,30 % 13,56 % 19,83 % 10,65 % 21,06 % 51,67 % - -
Categoria 0,04 % 1,13 % 3,60 % 8,51 % 11,17 % 5,88 % 11,61 % 34,95 % 50,66 % 68,37 %
Delta -0,46 % -0,65 % 2,69 % 5,05 % 8,66 % 4,78 % 9,45 % 16,72 % - -
Benchmark* -0,32 % 1,06 % 4,80 % 10,07 % 14,83 % 7,06 % 15,15 % 49,28 % 78,56 % 101,78 %
Delta -0,09 % -0,58 % 1,50 % 3,48 % 5,00 % 3,59 % 5,91 % 2,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,29 % 7,27 % 8,94 % -3,09 % - - - -
Categoria 14,70 % 5,50 % 13,60 % -13,94 % 22,16 % 0,76 % 23,96 % -12,82 %
Delta 6,58 % 1,77 % -4,66 % 10,85 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 1,56 % -1,00 % -6,79 % 6,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,83 % 13,06 % -
Categoria 11,29 % 9,80 % 8,31 %
Delta 7,54 % 3,26 % -
Benchmark* 15,38 % 13,02 % 11,99 %
Delta 3,45 % 0,05 % -
Rischio
Volatilità 14,08 % 11,40 % -
Volatilità Categoria 12,53 % 11,41 % 12,25 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,40 % 13,53 %
Max drawdown -17,07 % -17,07 % -
Tempo di recupero 163 j 163 j -
DSR 10,49 % 8,26 % -
Sortino 1,59 1,21 -
VAR 95 -2,38 % -2,38 % -
VAR 99 -8,73 % -3,50 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 0,88 -
TEV 4,26 % 5,18 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,01 -
Up Capture Ratio 1,08 0,89 -
Down Capture Ratio 1,02 0,84 -
Indice Omega 1,56 1,37 -
Reattività
Beta 0,96 0,84 -
91,01 82,58 -
Beta bull 0,80 0,69 -
Beta bear 0,94 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,83 -1,26 -
Kurtosis 7,79 5,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR