Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % -0,59 % -1,33 % -1,89 % 8,04 % 7,13 % 5,24 % 21,32 % - -
Categoria 0,91 % -0,38 % -1,96 % -0,02 % 7,88 % 7,30 % 4,47 % 31,43 % 52,40 % 48,08 %
Delta -0,16 % -0,22 % 0,62 % -1,87 % 0,16 % -0,17 % 0,77 % -10,11 % - -
Benchmark* 0,65 % 0,23 % -1,67 % -0,48 % 9,49 % 9,01 % 6,69 % 41,46 % 73,24 % 70,25 %
Delta 0,10 % -0,83 % 0,34 % -1,41 % -1,45 % -1,88 % -1,45 % -20,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,27 % 8,94 % -3,09 % - - - - -
Categoria 5,43 % 13,67 % -14,01 % 22,16 % 0,71 % 24,01 % -12,87 % 10,92 %
Delta 1,84 % -4,73 % 10,92 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,00 % -6,79 % 6,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,05 % 7,08 % -
Categoria 5,64 % 7,49 % 9,58 %
Delta 1,41 % -0,41 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -1,47 % -3,23 % -
Rischio
Volatilità 14,70 % 11,40 % -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,02 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -17,07 % -17,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,65 % 8,49 % -
Sortino 0,34 0,51 -
VAR 95 -3,29 % -2,64 % -
VAR 99 -8,73 % -3,50 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,38 -
TEV 5,14 % 8,00 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,91 0,69 -
Down Capture Ratio 0,92 0,69 -
Indice Omega 1,14 1,18 -
Reattività
Beta 0,91 0,67 -
88,58 67,81 -
Beta bull 0,78 0,50 -
Beta bear 0,97 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -1,13 -
Kurtosis 5,84 5,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR