Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 0,73 % 2,01 % 4,96 % -1,62 % -0,96 % 8,79 % 23,12 % - -
Categoria 0,42 % 0,12 % -0,26 % -2,51 % -3,68 % -6,11 % -2,31 % -6,08 % 3,06 % 12,24 %
Delta 0,30 % 0,61 % 2,27 % 7,47 % 2,06 % 5,15 % 11,10 % 29,20 % - -
Benchmark* 0,47 % 0,50 % 1,57 % 4,83 % 0,02 % -2,33 % 7,87 % 30,93 % 18,28 % 36,96 %
Delta 0,25 % 0,22 % 0,45 % 0,13 % -1,64 % 1,37 % 0,93 % -7,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,49 % 5,92 % - - - - - -
Categoria 7,02 % -1,45 % -4,18 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 16,48 % 7,38 % - - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -0,20 % -13,67 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,03 % 6,94 % -
Categoria -2,55 % -2,30 % 0,74 %
Delta 10,58 % 9,23 % -
Benchmark* 6,81 % 8,66 % 3,66 %
Delta 1,22 % -1,72 % -
Rischio
Volatilità 11,54 % 9,03 % -
Volatilità Categoria 5,78 % 5,32 % 5,39 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 10,01 % 10,47 %
Max drawdown -13,60 % -13,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,22 % 6,78 % -
Sortino 0,58 0,59 -
VAR 95 -3,30 % -1,94 % -
VAR 99 -6,60 % -4,40 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,44 -
TEV 4,54 % 7,36 % -
Information ratio (IR) 0,27 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,94 0,62 -
Down Capture Ratio 0,88 0,55 -
Indice Omega 1,23 1,21 -
Reattività
Beta 0,94 0,64 -
84,85 49,77 -
Beta bull 0,88 0,46 -
Beta bear 1,00 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,83 -1,31 -
Kurtosis 6,10 5,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index