Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 1,59 % 0,47 % 2,00 % 10,76 % 1,59 % 3,34 % 63,19 % - -
Categoria 0,06 % 1,90 % 1,03 % 2,47 % 9,75 % 1,90 % 3,24 % 54,20 % 72,84 % 143,68 %
Delta -0,17 % -0,30 % -0,56 % -0,47 % 1,01 % -0,30 % 0,09 % 8,99 % - -
Benchmark* 0,05 % 1,81 % 0,64 % 2,22 % 10,86 % 1,81 % 3,80 % 65,83 % 95,10 % 183,69 %
Delta -0,16 % -0,21 % -0,17 % -0,21 % -0,09 % -0,21 % -0,46 % -2,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,40 % 29,86 % 23,23 % - - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta 0,66 % 3,20 % 4,22 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,33 % -2,65 % 1,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,40 % 18,28 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta 0,66 % 2,58 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -0,33 % -0,56 % -
Rischio
Volatilità 18,13 % 14,68 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -23,01 % -23,01 % -
Tempo di recupero 246 j 246 j -
DSR 14,61 % 10,43 % -
Sortino 0,08 1,46 -
VAR 95 -3,68 % -2,95 % -
VAR 99 -11,01 % -6,48 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 1,04 -
TEV 1,80 % 2,00 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,28 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,01 1,03 -
Indice Omega 1,07 1,50 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
99,07 98,16 -
Beta bull 0,95 0,96 -
Beta bear 0,96 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -1,22 -
Kurtosis 7,05 6,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR