Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,37 % -3,24 % -2,37 % -0,94 % 1,11 % -0,48 % 9,52 % 32,35 % - -
Categoria -0,79 % -1,54 % -1,41 % 0,28 % 3,51 % 0,24 % 10,92 % 36,03 % 36,91 % 83,15 %
Delta -1,58 % -1,70 % -0,95 % -1,22 % -2,40 % -0,73 % -1,39 % -3,68 % - -
Benchmark* -1,12 % -1,49 % -0,52 % -0,16 % 4,30 % 0,41 % 14,41 % 57,17 % 72,89 % 145,23 %
Delta -1,25 % -1,75 % -1,85 % -0,77 % -3,19 % -0,89 % -4,89 % -24,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,49 % 16,60 % 9,90 % - - - - -
Categoria 5,59 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,64 % 25,64 % -7,65 %
Delta -1,10 % 0,13 % -4,26 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,58 % -9,62 % -9,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,07 % 11,18 % -
Categoria 6,48 % 11,18 % 7,75 %
Delta 1,59 % 0,00 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 1,07 % -5,22 % -
Rischio
Volatilità 14,94 % 12,77 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -17,19 % -19,89 % -
Tempo di recupero 171 j 248 j -
DSR 11,54 % 9,05 % -
Sortino 0,52 0,90 -
VAR 95 -2,97 % -2,48 % -
VAR 99 -9,16 % -3,90 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,64 -
TEV 5,34 % 4,68 % -
Information ratio (IR) 0,20 -1,12 -
Up Capture Ratio 0,91 0,91 -
Down Capture Ratio 0,86 1,04 -
Indice Omega 1,20 1,26 -
Reattività
Beta 0,87 0,92 -
89,16 87,19 -
Beta bull 0,89 0,94 -
Beta bear 0,85 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -0,87 -
Kurtosis 6,86 4,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR