Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,28 % 4,91 % -8,90 % -9,23 % -9,13 % 1,72 % -5,69 % 67,48 % - -
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta 1,99 % 2,52 % -9,36 % -8,86 % -14,95 % -11,42 % -18,07 % 18,55 % - -
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta 0,34 % 1,25 % -8,82 % -10,21 % -16,72 % -16,11 % -22,33 % -1,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,34 % 28,69 % 65,08 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 0,69 % 12,16 % 50,94 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,73 % 2,47 % 45,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,68 % 22,75 % -
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta -21,97 % 7,67 % -
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -26,62 % 2,52 % -
Rischio
Volatilità 28,59 % 26,85 % -
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -28,99 % -33,50 % -
Tempo di recupero 204 j 230 j -
DSR 20,18 % 17,75 % -
Sortino -0,63 1,13 -
VAR 95 -6,43 % -6,26 % -
VAR 99 -7,24 % -7,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 0,74 -
TEV 22,11 % 18,51 % -
Information ratio (IR) -1,20 0,14 -
Up Capture Ratio 1,58 1,73 -
Down Capture Ratio 2,95 2,14 -
Indice Omega 0,89 1,30 -
Reattività
Beta 2,08 1,67 -
R² 55,03 62,56 -
Beta bull 2,12 1,92 -
Beta bear 1,21 1,04 -
Asimmetria
Skewness 0,43 0,00 -
Kurtosis 0,46 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR