Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,50 % 1,17 % 15,72 % 3,19 % -12,32 % 0,40 % 31,59 % 91,40 % - -
Categoria 0,20 % 0,28 % 5,98 % 3,27 % 4,02 % 4,63 % 19,60 % 39,77 % 38,25 % 92,62 %
Delta 1,30 % 0,90 % 9,74 % -0,08 % -16,33 % -4,23 % 12,00 % 51,63 % - -
Benchmark* 0,29 % 1,01 % 6,79 % 5,59 % 5,79 % 6,42 % 25,61 % 61,53 % 76,77 % 162,86 %
Delta 1,20 % 0,17 % 8,93 % -2,40 % -18,10 % -6,02 % 5,99 % 29,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,34 % 28,69 % 65,08 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,50 % 14,22 % -16,09 % 22,93 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 0,71 % 12,20 % 50,86 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,73 % 2,47 % 45,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,81 % 16,07 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,58 %
Delta 1,78 % 6,97 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -2,03 % 1,45 % -
Rischio
Volatilità 27,16 % 25,67 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -29,66 % -33,50 % -
Tempo di recupero - 230 j -
DSR 19,11 % 17,16 % -
Sortino 0,41 0,76 -
VAR 95 -5,92 % -5,92 % -
VAR 99 -11,42 % -7,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,51 -
TEV 17,86 % 17,23 % -
Information ratio (IR) -0,11 0,08 -
Up Capture Ratio 1,47 1,67 -
Down Capture Ratio 1,63 1,89 -
Indice Omega 1,11 1,23 -
Reattività
Beta 1,41 1,59 -
61,95 63,80 -
Beta bull 1,96 1,86 -
Beta bear 1,02 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,01 -
Kurtosis 1,18 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR