Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % 2,52 % -0,58 % -4,89 % 10,16 % 26,00 % 30,89 % 83,78 % - -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -1,25 % 0,87 % -2,20 % -6,56 % -4,73 % 12,45 % 15,88 % 33,25 % - -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -1,27 % 0,29 % -3,54 % -8,89 % -8,28 % 7,59 % 9,83 % 11,76 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,85 % -2,05 % -1,11 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 22,20 % -18,57 % -15,25 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,78 % -28,28 % -20,60 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,77 % 19,62 % -
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 19,34 % 6,15 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 14,62 % 0,99 % -
Rischio
Volatilità 19,44 % 18,47 % -
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -16,82 % -26,68 % -
Tempo di recupero - 416 j -
DSR 12,32 % 12,39 % -
Sortino 2,57 1,36 -
VAR 95 -4,67 % -4,21 % -
VAR 99 -5,19 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 0,91 -
TEV 15,73 % 14,23 % -
Information ratio (IR) 0,93 0,07 -
Up Capture Ratio 1,18 0,99 -
Down Capture Ratio 0,75 0,92 -
Indice Omega 1,67 1,38 -
Reattività
Beta 1,12 0,91 -
R² 34,95 41,04 -
Beta bull 1,26 0,89 -
Beta bear 1,77 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,40 -
Kurtosis -0,29 0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR