Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,33 % 2,72 % -7,07 % -12,70 % -6,30 % -7,39 % -0,06 % - - -
Categoria 1,32 % 2,65 % -6,45 % -8,53 % -5,27 % -3,96 % -0,50 % 10,92 % 88,66 % 77,86 %
Delta 0,01 % 0,07 % -0,62 % -4,17 % -1,02 % -3,43 % 0,45 % - - -
Benchmark* 1,98 % 2,58 % -6,95 % -11,52 % -4,99 % -6,05 % 2,73 % 33,52 % 102,93 % 93,18 %
Delta -0,65 % 0,14 % -0,12 % -1,18 % -1,31 % -1,34 % -2,78 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,12 % 20,09 % - - - - - -
Categoria 9,37 % 12,61 % -6,42 % 26,99 % 7,45 % 26,09 % -10,91 % 11,67 %
Delta 7,75 % 7,48 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -3,21 % 1,21 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,13 % - -
Categoria 1,85 % 4,54 % 15,80 %
Delta 0,28 % - -
Benchmark* 5,57 % 10,65 % 17,19 %
Delta -3,44 % - -
Rischio
Volatilità 13,47 % - -
Volatilità Categoria 11,44 % 13,63 % 15,27 %
Volatilità Benchmark 13,05 % 14,02 % 15,89 %
Max drawdown -10,03 % - -
Tempo di recupero 64 j - -
DSR 9,54 % - -
Sortino -0,13 - -
VAR 95 -3,14 % - -
VAR 99 -4,40 % - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 - -
TEV 4,08 % - -
Information ratio (IR) -0,84 - -
Up Capture Ratio 0,91 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 1,01 - -
Reattività
Beta 0,98 - -
90,85 - -
Beta bull 0,92 - -
Beta bear 1,28 - -
Asimmetria
Skewness -0,06 - -
Kurtosis 0,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR