Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 1,80 % 5,04 % -8,35 % -2,28 % -5,54 % 0,75 % - - -
Categoria -0,14 % 0,63 % 4,04 % -0,71 % 3,36 % 2,29 % 0,36 % 5,84 % 70,95 % 62,69 %
Delta 0,68 % 1,17 % 1,00 % -7,64 % -5,64 % -7,83 % 0,38 % - - -
Benchmark* -0,72 % -1,80 % -1,59 % -5,26 % -2,14 % -2,54 % -5,13 % 11,77 % 54,63 % 70,76 %
Delta 1,25 % 3,61 % 6,63 % -3,10 % -0,14 % -3,00 % 5,87 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,14 % -0,68 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 7,91 % 1,63 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,63 % -11,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,82 % - -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -0,41 % - -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -1,24 % - -
Rischio
Volatilità 24,32 % - -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -21,17 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,12 % - -
Sortino -0,52 - -
VAR 95 -4,52 % - -
VAR 99 -13,38 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 - -
TEV 20,59 % - -
Information ratio (IR) -0,06 - -
Up Capture Ratio 0,52 - -
Down Capture Ratio 0,56 - -
Indice Omega 0,89 - -
Reattività
Beta 0,77 - -
31,23 - -
Beta bull 0,34 - -
Beta bear 1,30 - -
Asimmetria
Skewness -0,98 - -
Kurtosis 3,71 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR