Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,20 % -12,44 % -13,02 % -7,87 % -9,47 % -9,22 % - - -
Categoria 0,46 % 2,24 % -6,74 % -9,58 % -9,07 % -5,62 % -7,61 % -6,48 % 75,68 % 42,93 %
Delta -0,36 % -2,03 % -5,70 % -3,44 % 1,21 % -3,86 % -1,61 % - - -
Benchmark* -0,06 % 2,74 % -5,24 % -8,84 % -10,45 % -4,51 % -7,69 % -1,08 % 66,62 % 64,35 %
Delta 0,16 % -2,54 % -7,19 % -4,18 % 2,59 % -4,96 % -1,53 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,14 % -0,68 % - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 7,98 % 1,66 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,63 % -11,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,83 % - -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta 7,73 % - -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 11,86 % - -
Rischio
Volatilità 19,51 % - -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -11,19 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,16 % - -
Sortino 0,26 - -
VAR 95 -4,25 % - -
VAR 99 -7,05 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 - -
TEV 19,43 % - -
Information ratio (IR) 0,61 - -
Up Capture Ratio 0,49 - -
Down Capture Ratio 0,25 - -
Indice Omega 1,09 - -
Reattività
Beta 0,51 - -
13,19 - -
Beta bull 0,42 - -
Beta bear 1,11 - -
Asimmetria
Skewness 0,16 - -
Kurtosis 0,63 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR