Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % 0,06 % -2,30 % 4,76 % -12,42 % -7,54 % -4,85 % - - -
Categoria -0,24 % 0,97 % 1,50 % 12,98 % 0,59 % 4,00 % 0,52 % 11,51 % 70,47 % 65,60 %
Delta -0,50 % -0,92 % -3,80 % -8,23 % -13,01 % -11,53 % -5,38 % - - -
Benchmark* -1,19 % -0,60 % 0,49 % 5,55 % -4,00 % -1,32 % -5,06 % 17,60 % 48,20 % 69,60 %
Delta 0,45 % 0,66 % -2,79 % -0,79 % -8,42 % -6,22 % 0,21 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,14 % -0,68 % - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 7,94 % 1,57 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,63 % -11,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,86 % - -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta -6,44 % - -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -2,31 % - -
Rischio
Volatilità 24,43 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -21,17 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,22 % - -
Sortino -0,51 - -
VAR 95 -4,52 % - -
VAR 99 -13,38 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 - -
TEV 21,26 % - -
Information ratio (IR) -0,11 - -
Up Capture Ratio 0,41 - -
Down Capture Ratio 0,47 - -
Indice Omega 0,90 - -
Reattività
Beta 0,73 - -
28,10 - -
Beta bull 0,42 - -
Beta bear 1,34 - -
Asimmetria
Skewness -0,98 - -
Kurtosis 3,62 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR