Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,22 % -0,70 % -3,96 % -0,40 % 15,99 % 11,60 % 17,97 % 91,02 % - -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta 0,51 % -2,34 % -5,58 % -2,07 % 1,09 % -1,95 % 2,96 % 40,49 % - -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta 0,49 % -2,92 % -6,92 % -4,40 % -2,46 % -6,81 % -3,09 % 18,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 34,81 % 12,32 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 9,94 % 18,29 % -1,81 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,52 % 8,58 % -7,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,13 % 23,29 % -
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 2,70 % 9,81 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -2,02 % 4,66 % -
Rischio
Volatilità 11,79 % 14,38 % -
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -9,68 % -18,48 % -
Tempo di recupero 156 j 176 j -
DSR 7,48 % 10,20 % -
Sortino 2,02 2,01 -
VAR 95 -2,50 % -2,90 % -
VAR 99 -3,36 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 1,42 -
TEV 9,45 % 8,70 % -
Information ratio (IR) -0,21 0,54 -
Up Capture Ratio 0,80 0,95 -
Down Capture Ratio 0,67 0,73 -
Indice Omega 1,56 1,68 -
Reattività
Beta 0,73 0,89 -
R² 41,19 64,45 -
Beta bull 0,91 0,81 -
Beta bear 0,17 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -1,48 -
Kurtosis -0,59 6,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR