Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 0,69 % 3,07 % 9,51 % 4,76 % 3,02 % 14,90 % 79,43 % - -
Categoria 0,84 % -1,70 % 0,85 % 7,39 % 7,74 % 7,70 % 15,26 % 39,01 % 39,92 % 90,32 %
Delta -0,28 % 2,38 % 2,23 % 2,11 % -2,98 % -4,68 % -0,36 % 40,42 % - -
Benchmark* 1,65 % -1,58 % 0,27 % 9,37 % 9,19 % 9,82 % 21,19 % 60,21 % 78,19 % 156,38 %
Delta -1,10 % 2,26 % 2,80 % 0,14 % -4,43 % -6,79 % -6,29 % 19,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 34,81 % 12,32 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 9,95 % 18,33 % -1,88 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,52 % 8,58 % -7,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,78 % 22,29 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta -5,56 % 9,45 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -11,37 % 3,85 % -
Rischio
Volatilità 11,76 % 14,60 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -9,68 % -18,48 % -
Tempo di recupero - 176 j -
DSR 8,00 % 10,38 % -
Sortino 1,35 1,86 -
VAR 95 -3,01 % -2,90 % -
VAR 99 -3,51 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 1,32 -
TEV 8,27 % 8,31 % -
Information ratio (IR) -1,38 0,46 -
Up Capture Ratio 0,75 0,97 -
Down Capture Ratio 0,96 0,82 -
Indice Omega 1,36 1,57 -
Reattività
Beta 0,92 0,92 -
50,98 68,14 -
Beta bull 1,16 0,83 -
Beta bear 0,60 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -1,37 -
Kurtosis -0,43 6,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR