Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 0,63 % 0,95 % 14,16 % 3,18 % 4,62 % 23,07 % - - -
Categoria 0,48 % 0,92 % 0,39 % 12,95 % -2,28 % -1,11 % 4,02 % 26,38 % 51,42 % 79,62 %
Delta -0,04 % -0,30 % 0,56 % 1,21 % 5,46 % 5,73 % 19,05 % - - -
Benchmark* 0,81 % 0,99 % 0,96 % 11,02 % -3,67 % -2,05 % 6,21 % 41,70 % 89,23 % 135,83 %
Delta -0,38 % -0,36 % -0,01 % 3,14 % 6,85 % 6,67 % 16,86 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,81 % 12,32 % - - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 18,22 % -1,81 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 8,58 % -7,16 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,33 % - -
Categoria 3,38 % 9,20 % 8,84 %
Delta 19,95 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 17,00 % - -
Rischio
Volatilità 19,55 % - -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -18,48 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,03 % - -
Sortino 1,35 - -
VAR 95 -3,88 % - -
VAR 99 -11,12 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 - -
TEV 8,77 % - -
Information ratio (IR) 1,94 - -
Up Capture Ratio 1,16 - -
Down Capture Ratio 0,82 - -
Indice Omega 1,47 - -
Reattività
Beta 0,97 - -
79,97 - -
Beta bull 0,65 - -
Beta bear 1,12 - -
Asimmetria
Skewness -1,74 - -
Kurtosis 5,53 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR