Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,28 % -3,31 % -0,40 % -1,60 % -8,14 % -8,36 % -13,09 % 8,49 % - -
Categoria 0,76 % -0,77 % 1,41 % 5,71 % 8,13 % 7,68 % 15,64 % 40,75 % 48,96 % 86,47 %
Delta -2,04 % -2,54 % -1,81 % -7,31 % -16,27 % -16,04 % -28,73 % -32,25 % - -
Benchmark* 1,08 % -0,31 % 1,31 % 7,64 % 11,39 % 11,66 % 21,17 % 50,98 % 68,41 % 107,88 %
Delta -2,35 % -3,00 % -1,70 % -9,25 % -19,53 % -20,03 % -34,26 % -42,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,95 % 11,80 % 33,85 % - - - - -
Categoria 8,61 % 14,45 % 12,59 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta -10,55 % -2,65 % 21,26 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta -8,75 % -6,76 % 26,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,38 % 4,77 % -
Categoria 17,38 % 13,15 % 8,74 %
Delta -24,77 % -8,38 % -
Benchmark* 22,40 % 15,89 % 11,31 %
Delta -29,78 % -11,12 % -
Rischio
Volatilità 15,97 % 15,75 % -
Volatilità Categoria 8,21 % 10,25 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,02 % 11,53 % 12,12 %
Max drawdown -19,67 % -20,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,88 % 11,08 % -
Sortino -0,86 0,16 -
VAR 95 -3,35 % -3,52 % -
VAR 99 -3,98 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 0,11 -
TEV 13,85 % 12,15 % -
Information ratio (IR) -2,15 -0,91 -
Up Capture Ratio 0,57 0,71 -
Down Capture Ratio 1,97 0,94 -
Indice Omega 0,82 1,05 -
Reattività
Beta 0,99 0,88 -
24,75 41,28 -
Beta bull 1,00 1,01 -
Beta bear 0,19 0,87 -
Asimmetria
Skewness 1,02 -0,01 -
Kurtosis 2,99 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR