Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,04 % -3,11 % -0,11 % 6,57 % 0,53 % 4,12 % -2,53 % - - -
Categoria 0,66 % 0,50 % 4,11 % 8,65 % 10,92 % 10,13 % 13,79 % 8,03 % 80,36 % 76,12 %
Delta -2,70 % -3,61 % -4,22 % -2,08 % -10,39 % -6,01 % -16,32 % - - -
Benchmark* 0,74 % 0,13 % 3,52 % 4,26 % 1,13 % 4,18 % 3,92 % 18,22 % 53,71 % 80,96 %
Delta -2,78 % -3,24 % -3,63 % 2,31 % -0,60 % -0,06 % -6,44 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,13 % 2,97 % - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -12,28 % 5,01 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -10,64 % -7,81 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,51 % - -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta -13,14 % - -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta -3,23 % - -
Rischio
Volatilità 24,58 % - -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -22,41 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,38 % - -
Sortino -0,30 - -
VAR 95 -5,68 % - -
VAR 99 -12,69 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 - -
TEV 23,80 % - -
Information ratio (IR) -0,14 - -
Up Capture Ratio 0,23 - -
Down Capture Ratio 0,25 - -
Indice Omega 0,95 - -
Reattività
Beta 0,56 - -
16,40 - -
Beta bull -0,09 - -
Beta bear 1,35 - -
Asimmetria
Skewness -1,37 - -
Kurtosis 3,04 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR