Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,41 % -8,25 % -3,26 % 10,59 % 14,84 % 46,39 % 45,70 % 38,61 % - -
Categoria -0,20 % -2,63 % -5,65 % -3,75 % -5,29 % 14,21 % 20,81 % 54,41 % 66,66 % 123,16 %
Delta -1,21 % -5,63 % 2,39 % 14,35 % 20,13 % 32,18 % 24,89 % -15,79 % - -
Benchmark* -0,70 % 1,33 % -0,14 % -1,12 % 1,94 % 17,19 % 26,20 % 42,84 % 45,33 % 120,02 %
Delta -0,71 % -9,59 % -3,12 % 11,71 % 12,90 % 29,21 % 19,50 % -4,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,74 % -10,13 % 2,97 % - - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -18,73 % -12,89 % 4,41 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -2,48 % -10,64 % -7,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 60,14 % 15,00 % -
Categoria 22,88 % 17,41 % 11,57 %
Delta 37,26 % -2,41 % -
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta 37,09 % 1,86 % -
Rischio
Volatilità 24,45 % 22,41 % -
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -19,75 % -30,15 % -
Tempo di recupero 166 j 682 j -
DSR 15,92 % 16,36 % -
Sortino 3,65 0,75 -
VAR 95 -5,82 % -5,37 % -
VAR 99 -8,87 % -9,23 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,37 0,55 -
TEV 36,25 % 26,91 % -
Information ratio (IR) 1,02 0,07 -
Up Capture Ratio 0,00 0,19 -
Down Capture Ratio -1,15 -0,20 -
Indice Omega 1,95 1,25 -
Reattività
Beta -0,51 0,07 -
R² 15,57 0,23 -
Beta bull -0,04 -0,15 -
Beta bear -0,98 0,43 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,82 -
Kurtosis 0,37 1,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR