Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 1,58 % -2,01 % -0,59 % 7,75 % 7,02 % 9,54 % -2,72 % - -
Categoria -0,10 % 2,49 % 3,24 % 8,84 % 23,17 % 24,47 % 24,64 % 24,18 % 79,07 % 84,43 %
Delta 0,02 % -0,91 % -5,24 % -9,42 % -15,42 % -17,45 % -15,11 % -26,89 % - -
Benchmark* -0,19 % 2,40 % 4,24 % 8,20 % 15,58 % 12,03 % 11,23 % 23,47 % 49,42 % 79,26 %
Delta 0,11 % -0,83 % -6,25 % -8,79 % -7,82 % -5,01 % -1,69 % -26,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,13 % 2,97 % - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta -12,39 % 5,03 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -10,64 % -7,81 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,59 % -1,38 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta -7,86 % -6,52 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 7,22 % -6,03 % -
Rischio
Volatilità 23,69 % 20,63 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -22,41 % -30,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,86 % 15,80 % -
Sortino 0,33 -0,28 -
VAR 95 -3,98 % -3,90 % -
VAR 99 -12,69 % -10,36 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 -0,21 -
TEV 20,61 % 20,50 % -
Information ratio (IR) 0,35 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,61 0,42 -
Down Capture Ratio 0,35 0,44 -
Indice Omega 1,15 0,98 -
Reattività
Beta 0,78 0,51 -
26,43 14,31 -
Beta bull 0,17 -0,01 -
Beta bear 1,39 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -0,84 -
Kurtosis 4,13 3,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR