Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % 2,39 % 3,46 % 12,30 % 11,04 % 10,50 % 22,69 % 52,44 % - -
Categoria 0,85 % 0,30 % 1,78 % 8,51 % 9,01 % 8,53 % 17,02 % 39,29 % 40,99 % 91,50 %
Delta -0,04 % 2,09 % 1,69 % 3,79 % 2,03 % 1,97 % 5,68 % 13,15 % - -
Benchmark* 0,64 % 1,33 % 1,63 % 10,22 % 10,95 % 10,52 % 23,20 % 59,88 % 79,33 % 157,83 %
Delta 0,17 % 1,05 % 1,84 % 2,08 % 0,09 % -0,02 % -0,51 % -7,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,90 % 21,51 % 18,63 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 1,27 % 5,03 % 4,43 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,16 % -4,71 % -0,85 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,78 % 16,09 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta 4,44 % 3,25 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -1,37 % -2,35 % -
Rischio
Volatilità 9,93 % 12,83 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -8,29 % -19,78 % -
Tempo di recupero 95 j 234 j -
DSR 5,35 % 9,10 % -
Sortino 3,89 1,44 -
VAR 95 -1,63 % -2,44 % -
VAR 99 -2,70 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,10 1,02 -
TEV 1,75 % 1,88 % -
Information ratio (IR) -0,78 -1,25 -
Up Capture Ratio 1,03 0,98 -
Down Capture Ratio 1,12 1,04 -
Indice Omega 1,95 1,44 -
Reattività
Beta 1,08 0,97 -
97,36 97,95 -
Beta bull 1,10 0,96 -
Beta bear 1,03 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,26 -1,21 -
Kurtosis -0,06 6,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR