Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 1,96 % 2,52 % 0,22 % 8,00 % 1,96 % 1,66 % 103,83 % - -
Categoria 0,06 % 1,90 % 1,03 % 2,47 % 9,75 % 1,90 % 3,24 % 54,20 % 72,84 % 143,68 %
Delta -0,36 % 0,07 % 1,49 % -2,25 % -1,75 % 0,07 % -1,58 % 49,63 % - -
Benchmark* 0,05 % 1,81 % 0,64 % 2,22 % 10,86 % 1,81 % 3,80 % 65,83 % 95,10 % 183,69 %
Delta -0,35 % 0,16 % 1,88 % -1,99 % -2,86 % 0,16 % -2,14 % 38,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,17 % 42,47 % 45,57 % - - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta -1,57 % 15,80 % 26,56 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,55 % 9,96 % 23,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,17 % 28,02 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta -1,57 % 12,32 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -2,55 % 9,19 % -
Rischio
Volatilità 22,05 % 18,82 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -26,83 % -26,83 % -
Tempo di recupero 263 j 263 j -
DSR 16,99 % 12,43 % -
Sortino -0,06 2,01 -
VAR 95 -3,16 % -3,26 % -
VAR 99 -11,99 % -8,69 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 1,33 -
TEV 6,40 % 7,18 % -
Information ratio (IR) -0,40 1,28 -
Up Capture Ratio 1,13 1,26 -
Down Capture Ratio 1,19 1,14 -
Indice Omega 1,03 1,64 -
Reattività
Beta 1,15 1,20 -
93,20 87,83 -
Beta bull 1,31 1,27 -
Beta bear 1,06 1,14 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,60 -
Kurtosis 5,44 4,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR