Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,13 % -0,07 % -4,37 % 3,26 % -2,60 % -4,60 % 4,55 % 48,28 % - -
Categoria -0,96 % 1,90 % 1,24 % 10,71 % 10,56 % 9,04 % 21,16 % 52,23 % 64,96 % 148,06 %
Delta -1,17 % -1,97 % -5,61 % -7,45 % -13,16 % -13,64 % -16,61 % -3,95 % - -
Benchmark* -1,16 % 1,99 % 0,07 % 11,72 % 11,95 % 10,14 % 24,41 % 64,16 % 86,50 % 191,20 %
Delta -0,97 % -2,07 % -4,43 % -8,46 % -14,55 % -14,74 % -19,86 % -15,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,17 % 42,47 % 45,57 % - - - - -
Categoria 2,61 % 26,82 % 19,04 % -15,70 % 32,90 % 10,44 % 30,59 % -1,86 %
Delta -1,44 % 15,65 % 26,54 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,55 % 9,96 % 23,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,14 % 17,99 % -
Categoria 21,28 % 16,43 % 11,17 %
Delta -10,15 % 1,55 % -
Benchmark* 25,48 % 19,73 % 14,31 %
Delta -14,34 % -1,75 % -
Rischio
Volatilità 14,05 % 18,91 % -
Volatilità Categoria 9,02 % 13,42 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 14,78 % 15,67 %
Max drawdown -16,37 % -26,83 % -
Tempo di recupero - 263 j -
DSR 8,99 % 12,79 % -
Sortino 1,02 1,17 -
VAR 95 -3,16 % -3,49 % -
VAR 99 -3,78 % -8,69 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,79 -
TEV 7,58 % 7,48 % -
Information ratio (IR) -1,89 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,93 1,14 -
Down Capture Ratio 1,45 1,25 -
Indice Omega 1,28 1,36 -
Reattività
Beta 1,19 1,19 -
72,88 86,60 -
Beta bull 1,28 1,28 -
Beta bear 1,09 1,11 -
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,44 -
Kurtosis 0,67 3,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR