Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -0,03 % -0,75 % -1,20 % -0,77 % -1,14 % -0,68 % 7,40 % - -
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta 0,03 % 0,43 % 0,12 % 0,96 % -0,88 % -1,02 % -1,20 % -2,62 % - -
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,17 % 0,39 % -0,35 % 1,46 % 0,07 % -0,75 % -0,30 % 4,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,00 % 2,52 % 3,40 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 2,27 % -2,61 % -1,72 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,70 % -1,93 % 1,42 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,32 % 2,58 % -
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -1,67 % -0,86 % -
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -0,22 % 1,71 % -
Rischio
Volatilità 1,45 % 1,74 % -
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -1,46 % -1,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 1,22 % 1,20 % -
Sortino -1,39 -0,23 -
VAR 95 -0,38 % -0,38 % -
VAR 99 -0,58 % -0,50 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,17 -0,16 -
TEV 3,22 % 4,93 % -
Information ratio (IR) -0,07 0,35 -
Up Capture Ratio 0,19 0,28 -
Down Capture Ratio 0,17 0,12 -
Indice Omega 0,67 0,96 -
Reattività
Beta 0,17 0,18 -
R² 18,23 37,77 -
Beta bull 0,26 0,27 -
Beta bear 0,05 0,10 -
Asimmetria
Skewness -0,59 0,38 -
Kurtosis 0,40 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index