Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,01 % 0,28 % 0,44 % 0,07 % 0,07 % 1,01 % 8,89 % - -
Categoria -0,01 % -0,07 % 1,03 % 2,33 % 2,09 % 2,09 % 3,83 % 12,43 % 4,15 % 13,13 %
Delta -0,02 % 0,08 % -0,74 % -1,88 % -2,02 % -2,02 % -2,82 % -3,54 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,60 % 1,56 % 1,88 % 2,34 % 2,34 % 3,14 % 4,57 % -5,55 % 4,51 %
Delta -0,13 % 0,61 % -1,28 % -1,44 % -2,28 % -2,28 % -2,13 % 4,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,00 % 2,52 % 3,40 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,10 % 5,04 % -9,39 % 1,94 % 0,77 % 7,28 % -1,01 %
Delta 2,20 % -2,58 % -1,64 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,70 % -1,93 % 1,42 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,26 % 2,63 % -
Categoria 2,76 % 3,47 % 0,83 %
Delta -1,50 % -0,84 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 1,21 % 2,40 % -
Rischio
Volatilità 1,39 % 1,76 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -1,46 % -1,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 1,13 % 1,21 % -
Sortino -0,62 -0,28 -
VAR 95 -0,38 % -0,38 % -
VAR 99 -0,58 % -0,50 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -0,19 -
TEV 3,44 % 5,00 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,48 -
Up Capture Ratio 0,23 0,28 -
Down Capture Ratio 0,12 0,12 -
Indice Omega 0,84 0,95 -
Reattività
Beta 0,15 0,18 -
17,31 36,67 -
Beta bull 0,17 0,26 -
Beta bear 0,03 0,11 -
Asimmetria
Skewness -0,83 0,41 -
Kurtosis 1,12 0,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index