Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % 0,43 % 5,01 % 4,49 % 3,24 % -0,36 % 12,57 % -10,68 % - -
Categoria 0,06 % 0,59 % 1,59 % 3,72 % 7,15 % 3,22 % 5,09 % 14,72 % 18,09 % 22,72 %
Delta -0,89 % -0,16 % 3,41 % 0,77 % -3,91 % -3,58 % 7,49 % -25,40 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,59 % 1,59 % 3,72 % 7,15 % 3,22 % 5,09 % 14,72 % 18,09 % 22,72 %
Delta -0,89 % -0,16 % 3,41 % 0,77 % -3,91 % -3,58 % 7,49 % -25,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,61 % -12,98 % 1,78 % - - - - -
Categoria 2,99 % 5,54 % 3,98 % -4,09 % 6,71 % 0,18 % 7,24 % -4,78 %
Delta 3,62 % -18,52 % -2,20 % - - - - -
Benchmark* 2,99 % 5,54 % 3,98 % -4,09 % 6,71 % 0,18 % 7,24 % -4,78 %
Delta 3,62 % -18,52 % -2,20 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,76 % -4,87 % -
Categoria 3,57 % 4,25 % 3,27 %
Delta 0,18 % -9,11 % -
Benchmark* 3,57 % 4,25 % 3,27 %
Delta 0,18 % -9,11 % -
Rischio
Volatilità 15,21 % 11,70 % -
Volatilità Categoria 4,50 % 3,47 % 3,20 %
Volatilità Benchmark 4,50 % 3,47 % 3,20 %
Max drawdown -8,57 % -27,72 % -
Tempo di recupero 65 j - -
DSR 8,89 % 8,31 % -
Sortino 0,18 -0,95 -
VAR 95 -3,24 % -3,19 % -
VAR 99 -5,05 % -4,28 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,68 -
TEV 15,79 % 11,77 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,41 0,31 -
Down Capture Ratio 0,06 1,09 -
Indice Omega 1,08 0,77 -
Reattività
Beta 0,05 0,43 -
0,02 1,63 -
Beta bull 0,51 0,15 -
Beta bear -0,32 0,02 -
Asimmetria
Skewness 1,97 1,35 -
Kurtosis 11,14 11,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia