Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,28 % 2,32 % 6,06 % 8,20 % 9,27 % 12,58 % 15,14 % -1,89 % - -
Categoria -0,05 % 0,65 % 0,35 % 0,41 % 4,47 % 4,80 % 7,31 % 16,22 % 14,24 % 25,58 %
Delta 1,33 % 1,67 % 5,72 % 7,79 % 4,80 % 7,78 % 7,83 % -18,11 % - -
Benchmark* -0,05 % 0,65 % 0,35 % 0,41 % 4,47 % 4,80 % 7,31 % 16,22 % 14,24 % 25,58 %
Delta 1,33 % 1,67 % 5,72 % 7,79 % 4,80 % 7,78 % 7,83 % -18,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,61 % -12,98 % 1,78 % - - - - -
Categoria 3,29 % 5,22 % 4,06 % -4,61 % 6,59 % 0,86 % 7,17 % -4,90 %
Delta 3,32 % -18,21 % -2,28 % - - - - -
Benchmark* 3,29 % 5,22 % 4,06 % -4,61 % 6,59 % 0,86 % 7,17 % -4,90 %
Delta 3,32 % -18,21 % -2,28 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,44 % -1,75 % -
Categoria 8,28 % 5,05 % 2,64 %
Delta 3,16 % -6,80 % -
Benchmark* 8,28 % 5,05 % 2,64 %
Delta 3,16 % -6,80 % -
Rischio
Volatilità 12,02 % 12,49 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,64 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 3,64 % 3,35 %
Max drawdown -7,38 % -27,72 % -
Tempo di recupero 64 j - -
DSR 8,47 % 8,56 % -
Sortino 1,11 -0,54 -
VAR 95 -3,24 % -3,19 % -
VAR 99 -4,67 % -4,67 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 -0,37 -
TEV 11,74 % 12,56 % -
Information ratio (IR) 0,24 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,95 0,47 -
Down Capture Ratio 0,49 0,91 -
Indice Omega 1,34 0,88 -
Reattività
Beta 0,74 0,44 -
R² 5,22 1,63 -
Beta bull 0,30 0,19 -
Beta bear 1,30 0,00 -
Asimmetria
Skewness -0,55 1,13 -
Kurtosis 1,71 8,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia