Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,56 % 0,03 % -0,91 % -0,46 % -0,30 % -0,57 % 5,16 % - -
Categoria -0,03 % -0,07 % 0,39 % 0,32 % 0,84 % 0,69 % 2,24 % 13,55 % 4,62 % 11,09 %
Delta 0,14 % -0,49 % -0,37 % -1,23 % -1,30 % -0,99 % -2,81 % -8,39 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,34 % 0,03 % -0,56 % 0,14 % 0,28 % 0,57 % 9,07 % -9,22 % -1,25 %
Delta 0,08 % -0,22 % -0,01 % -0,34 % -0,60 % -0,58 % -1,13 % -3,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,36 % 0,41 % 7,49 % - - - - -
Categoria 2,39 % 5,05 % 6,72 % -10,17 % 1,56 % 1,59 % 4,96 % -1,62 %
Delta -2,75 % -4,64 % 0,76 % - - - - -
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta -1,51 % -2,15 % 0,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,15 % 1,91 % -
Categoria 2,50 % 4,43 % 0,98 %
Delta -2,35 % -2,53 % -
Benchmark* 1,19 % 3,14 % -1,77 %
Delta -1,04 % -1,23 % -
Rischio
Volatilità 4,50 % 5,99 % -
Volatilità Categoria 1,65 % 2,20 % 2,80 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,27 % 5,90 %
Max drawdown -4,34 % -5,92 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,49 % 4,29 % -
Sortino -0,52 -0,25 -
VAR 95 -1,23 % -1,28 % -
VAR 99 -1,98 % -2,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,18 -
TEV 1,70 % 2,38 % -
Information ratio (IR) -0,61 -0,52 -
Up Capture Ratio 1,24 1,23 -
Down Capture Ratio 1,39 1,41 -
Indice Omega 0,87 0,95 -
Reattività
Beta 1,33 1,33 -
91,43 89,64 -
Beta bull 1,39 1,35 -
Beta bear 1,34 1,34 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,05 -
Kurtosis 1,19 1,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index