Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,15 % -1,14 % 1,79 % 3,67 % 3,41 % 7,17 % 20,27 % - -
Categoria -0,07 % 0,01 % -0,90 % 1,19 % 3,66 % 3,62 % 4,47 % 15,97 % 25,71 % 38,34 %
Delta -0,09 % 0,14 % -0,24 % 0,60 % 0,01 % -0,21 % 2,70 % 4,30 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,01 % -0,90 % 1,19 % 3,66 % 3,62 % 4,47 % 15,97 % 25,71 % 38,34 %
Delta -0,09 % 0,14 % -0,24 % 0,60 % 0,01 % -0,21 % 2,70 % 4,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,41 % 14,98 % 1,10 % - - - - -
Categoria -4,78 % 14,37 % 2,59 % 4,55 % 11,10 % -1,40 % 5,90 % 3,77 %
Delta 3,37 % 0,62 % -1,49 % - - - - -
Benchmark* -4,78 % 14,37 % 2,59 % 4,55 % 11,10 % -1,40 % 5,90 % 3,77 %
Delta 3,37 % 0,62 % -1,49 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,27 % 6,67 % -
Categoria 3,92 % 5,18 % 4,93 %
Delta 1,35 % 1,49 % -
Benchmark* 3,92 % 5,18 % 4,93 %
Delta 1,35 % 1,49 % -
Rischio
Volatilità 6,11 % 8,10 % -
Volatilità Categoria 3,43 % 4,98 % 5,12 %
Volatilità Benchmark 3,43 % 4,98 % 5,12 %
Max drawdown -3,19 % -9,66 % -
Tempo di recupero 91 j 476 j -
DSR 4,44 % 5,94 % -
Sortino 0,74 0,64 -
VAR 95 -1,43 % -1,59 % -
VAR 99 -2,33 % -2,93 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,47 -
TEV 4,27 % 5,12 % -
Information ratio (IR) 0,24 0,28 -
Up Capture Ratio 1,17 1,22 -
Down Capture Ratio 1,18 1,21 -
Indice Omega 1,20 1,19 -
Reattività
Beta 1,34 1,29 -
54,81 63,33 -
Beta bull 1,35 1,14 -
Beta bear 2,00 1,54 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -1,03 -
Kurtosis 0,47 5,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD