Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,58 % -2,55 % 1,93 % 4,52 % 13,40 % 17,53 % 20,69 % 70,24 % - -
Categoria -1,21 % -2,05 % 1,98 % 3,61 % 11,78 % 15,18 % 17,67 % 58,43 % 62,29 % 163,63 %
Delta -0,37 % -0,50 % -0,05 % 0,91 % 1,63 % 2,35 % 3,02 % 11,81 % - -
Benchmark* -1,52 % -2,46 % 1,90 % 4,41 % 13,11 % 17,36 % 20,12 % 68,62 % 81,69 % 206,39 %
Delta -0,06 % -0,08 % 0,03 % 0,10 % 0,29 % 0,16 % 0,58 % 1,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,72 % 33,30 % 22,68 % - - - - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,01 % 6,02 % 3,10 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,01 % 0,79 % 0,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,21 % 19,95 % -
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 2,57 % 3,08 % -
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 0,34 % 0,30 % -
Rischio
Volatilità 11,19 % 14,81 % -
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,63 % -22,75 % -
Tempo di recupero 86 j 249 j -
DSR 6,47 % 10,35 % -
Sortino 2,65 1,65 -
VAR 95 -1,97 % -2,71 % -
VAR 99 -2,71 % -7,39 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 1,16 -
TEV 2,10 % 2,71 % -
Information ratio (IR) 0,16 0,11 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,93 0,97 -
Indice Omega 1,68 1,56 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
R² 96,65 96,67 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,94 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -1,08 -
Kurtosis -0,64 5,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR