Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,10 % -11,09 % -5,86 % 7,77 % 15,81 % 42,79 % 43,74 % 40,21 % - -
Categoria -0,65 % -3,79 % -4,84 % -2,57 % -5,25 % 14,44 % 21,17 % 54,37 % 67,00 % 123,17 %
Delta -2,45 % -7,30 % -1,02 % 10,34 % 21,06 % 28,35 % 22,57 % -14,16 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,56 % 1,45 % 1,14 % 3,07 % 18,01 % 26,69 % 42,95 % 46,36 % 121,70 %
Delta -3,23 % -11,65 % -7,31 % 6,63 % 12,74 % 24,78 % 17,06 % -2,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,68 % 9,61 % -7,20 % - - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -35,15 % 6,86 % -5,76 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -18,90 % 9,10 % -17,98 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,48 % 17,10 % -
Categoria 22,88 % 17,41 % 11,57 %
Delta 41,60 % -0,32 % -
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta 41,43 % 3,95 % -
Rischio
Volatilità 23,97 % 24,09 % -
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -15,02 % -25,63 % -
Tempo di recupero 141 j 443 j -
DSR 14,75 % 17,10 % -
Sortino 4,23 0,84 -
VAR 95 -5,52 % -5,34 % -
VAR 99 -5,91 % -7,85 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,60 0,59 -
TEV 34,88 % 26,64 % -
Information ratio (IR) 1,19 0,15 -
Up Capture Ratio 0,13 0,33 -
Down Capture Ratio -1,01 -0,07 -
Indice Omega 2,02 1,28 -
Reattività
Beta -0,41 0,25 -
R² 10,25 2,71 -
Beta bull -0,32 0,07 -
Beta bear -0,52 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,66 -
Kurtosis -0,16 2,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR