Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % -1,49 % -1,88 % 4,27 % -17,00 % -8,95 % -10,89 % - - -
Categoria 0,63 % 0,61 % 2,22 % 13,12 % -0,17 % 4,53 % 1,44 % 12,08 % 71,43 % 65,93 %
Delta -0,07 % -2,10 % -4,09 % -8,85 % -16,83 % -13,48 % -12,32 % - - -
Benchmark* 0,44 % -1,13 % 1,87 % 6,81 % -4,61 % -0,72 % -4,96 % 18,32 % 48,25 % 70,52 %
Delta 0,12 % -0,36 % -3,75 % -2,54 % -12,39 % -8,23 % -5,93 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,61 % -7,20 % - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 7,41 % -4,95 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,10 % -17,98 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,74 % - -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta -13,31 % - -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -9,19 % - -
Rischio
Volatilità 29,46 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -25,63 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 23,29 % - -
Sortino -0,72 - -
VAR 95 -5,78 % - -
VAR 99 -15,41 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 - -
TEV 25,55 % - -
Information ratio (IR) -0,36 - -
Up Capture Ratio 0,37 - -
Down Capture Ratio 0,55 - -
Indice Omega 0,85 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
25,72 - -
Beta bull 0,62 - -
Beta bear 1,55 - -
Asimmetria
Skewness -0,78 - -
Kurtosis 2,73 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR