Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % -1,97 % 4,25 % 7,01 % 1,15 % 4,25 % 11,91 % - - -
Categoria 0,70 % -1,68 % 2,69 % -0,25 % 0,61 % 2,69 % 8,11 % 12,76 % 49,99 % 48,29 %
Delta -0,29 % -0,29 % 1,56 % 7,27 % 0,54 % 1,56 % 3,80 % - - -
Benchmark* 0,04 % 0,13 % 4,48 % -2,36 % -0,45 % 4,48 % 7,93 % 14,38 % 55,50 % 77,71 %
Delta 0,36 % -2,10 % -0,22 % 9,37 % 1,60 % -0,22 % 3,98 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,61 % -7,20 % - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,31 % 11,31 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta 7,46 % -4,89 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,10 % -17,98 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,61 % - -
Categoria 2,15 % 3,56 % 7,36 %
Delta 7,46 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta 9,10 % - -
Rischio
Volatilità 21,69 % - -
Volatilità Categoria 12,18 % 15,21 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -15,83 % - -
Tempo di recupero 217 j - -
DSR 13,96 % - -
Sortino 0,42 - -
VAR 95 -4,58 % - -
VAR 99 -5,78 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 - -
TEV 21,38 % - -
Information ratio (IR) 0,43 - -
Up Capture Ratio 0,63 - -
Down Capture Ratio 0,40 - -
Indice Omega 1,11 - -
Reattività
Beta 0,54 - -
11,65 - -
Beta bull 0,31 - -
Beta bear 0,96 - -
Asimmetria
Skewness 0,52 - -
Kurtosis 0,84 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR