Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 1,72 % 0,55 % -5,41 % 1,33 % -1,91 % 4,36 % - - -
Categoria 0,18 % 1,58 % -0,59 % -7,91 % -1,54 % -4,02 % 3,21 % 16,31 % 62,56 % 57,04 %
Delta -0,30 % 0,13 % 1,14 % 2,50 % 2,87 % 2,11 % 1,15 % - - -
Benchmark* -0,52 % 0,65 % -2,07 % -10,50 % -3,65 % -6,06 % 4,38 % 17,31 % 78,06 % 67,72 %
Delta 0,41 % 1,07 % 2,62 % 5,10 % 4,98 % 4,14 % -0,02 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,25 % 15,14 % - - - - - -
Categoria 14,30 % 12,72 % -8,39 % 24,46 % -2,04 % 23,23 % -9,40 % 5,70 %
Delta -2,05 % 2,42 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,31 % 7,50 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,28 % - -
Categoria 4,81 % 6,20 % 12,87 %
Delta 0,47 % - -
Benchmark* 8,65 % 7,96 % 15,28 %
Delta -3,37 % - -
Rischio
Volatilità 10,91 % - -
Volatilità Categoria 9,26 % 10,43 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 11,46 % 12,34 % 14,12 %
Max drawdown -10,50 % - -
Tempo di recupero 74 j - -
DSR 8,05 % - -
Sortino 0,23 - -
VAR 95 -2,50 % - -
VAR 99 -4,47 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 - -
TEV 7,24 % - -
Information ratio (IR) -0,47 - -
Up Capture Ratio 0,80 - -
Down Capture Ratio 0,81 - -
Indice Omega 1,11 - -
Reattività
Beta 0,75 - -
62,67 - -
Beta bull 0,64 - -
Beta bear 0,72 - -
Asimmetria
Skewness -0,56 - -
Kurtosis 0,72 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR