Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 1,57 % 5,77 % 5,48 % 2,36 % 9,51 % 15,55 % - - -
Categoria 0,20 % 0,70 % 2,01 % 1,84 % -2,06 % 3,22 % 7,67 % 23,52 % 66,68 % 74,94 %
Delta 0,33 % 0,87 % 3,76 % 3,64 % 4,42 % 6,29 % 7,88 % - - -
Benchmark* 0,31 % 0,20 % 2,34 % 2,32 % -4,01 % 1,48 % 7,60 % 22,10 % 86,42 % 89,87 %
Delta 0,23 % 1,37 % 3,43 % 3,15 % 6,37 % 8,04 % 7,95 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,25 % 15,14 % - - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,13 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta -2,09 % 2,58 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,31 % 7,50 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,54 % - -
Categoria 5,52 % 7,84 % 11,27 %
Delta 1,02 % - -
Benchmark* 5,12 % 7,73 % 13,78 %
Delta 1,42 % - -
Rischio
Volatilità 15,72 % - -
Volatilità Categoria 13,05 % 10,86 % 11,30 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 12,75 % 13,19 %
Max drawdown -15,94 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,66 % - -
Sortino 0,29 - -
VAR 95 -3,17 % - -
VAR 99 -9,85 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 - -
TEV 6,85 % - -
Information ratio (IR) 0,21 - -
Up Capture Ratio 1,02 - -
Down Capture Ratio 0,96 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
81,81 - -
Beta bull 0,64 - -
Beta bear 0,90 - -
Asimmetria
Skewness -1,98 - -
Kurtosis 7,41 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR