Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 3,42 % -6,47 % -4,80 % -0,64 % -2,90 % 2,56 % - - -
Categoria 0,53 % 2,67 % -5,34 % -7,79 % -4,13 % -5,02 % 2,45 % 16,12 % 65,15 % 55,30 %
Delta -0,04 % 0,75 % -1,13 % 2,98 % 3,49 % 2,12 % 0,11 % - - -
Benchmark* 0,06 % 2,07 % -7,17 % -9,56 % -5,51 % -6,60 % 2,99 % 16,22 % 77,69 % 65,43 %
Delta 0,43 % 1,35 % 0,70 % 4,76 % 4,87 % 3,70 % -0,43 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,25 % 14,88 % - - - - - -
Categoria 14,30 % 12,72 % -8,39 % 24,46 % -2,04 % 23,23 % -9,40 % 5,70 %
Delta -2,05 % 2,16 % - - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -6,31 % 7,24 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,49 % - -
Categoria 4,81 % 6,20 % 12,87 %
Delta 0,68 % - -
Benchmark* 8,65 % 7,96 % 15,28 %
Delta -3,16 % - -
Rischio
Volatilità 10,99 % - -
Volatilità Categoria 9,26 % 10,43 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 11,46 % 12,34 % 14,12 %
Max drawdown -10,37 % - -
Tempo di recupero 88 j - -
DSR 7,99 % - -
Sortino 0,26 - -
VAR 95 -2,53 % - -
VAR 99 -4,24 % - -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 - -
TEV 7,18 % - -
Information ratio (IR) -0,44 - -
Up Capture Ratio 0,82 - -
Down Capture Ratio 0,83 - -
Indice Omega 1,12 - -
Reattività
Beta 0,76 - -
63,38 - -
Beta bull 0,63 - -
Beta bear 0,72 - -
Asimmetria
Skewness -0,42 - -
Kurtosis 0,59 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR