Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,76 % -1,24 % 5,13 % 25,69 % 35,16 % 34,33 % 59,82 % 99,01 % - -
Categoria 0,71 % -0,82 % 1,36 % 5,65 % 8,07 % 7,62 % 15,58 % 40,67 % 48,88 % 86,37 %
Delta 2,05 % -0,42 % 3,77 % 20,04 % 27,09 % 26,71 % 44,24 % 58,34 % - -
Benchmark* 1,08 % -0,31 % 1,31 % 7,64 % 11,39 % 11,66 % 21,17 % 50,98 % 68,41 % 107,88 %
Delta 1,68 % -0,93 % 3,82 % 18,04 % 23,77 % 22,66 % 38,65 % 48,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,46 % 12,25 % 14,88 % - - - - -
Categoria 8,61 % 14,45 % 12,59 % -8,01 % 24,84 % -2,68 % 23,23 % -9,59 %
Delta 14,85 % -2,19 % 2,29 % - - - - -
Benchmark* 6,80 % 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 %
Delta 16,65 % -6,31 % 7,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 61,56 % 27,56 % -
Categoria 17,38 % 13,15 % 8,74 %
Delta 44,17 % 14,41 % -
Benchmark* 22,40 % 15,89 % 11,31 %
Delta 39,16 % 11,67 % -
Rischio
Volatilità 12,20 % 13,16 % -
Volatilità Categoria 8,21 % 10,25 % 10,49 %
Volatilità Benchmark 8,02 % 11,53 % 12,12 %
Max drawdown -6,33 % -15,83 % -
Tempo di recupero 43 j 174 j -
DSR 5,79 % 8,99 % -
Sortino 10,29 2,74 -
VAR 95 -1,56 % -2,41 % -
VAR 99 -4,18 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,88 1,87 -
TEV 8,90 % 7,33 % -
Information ratio (IR) 4,40 1,59 -
Up Capture Ratio 1,67 1,17 -
Down Capture Ratio 0,55 0,86 -
Indice Omega 4,09 1,84 -
Reattività
Beta 1,04 0,95 -
46,85 69,13 -
Beta bull 0,62 0,67 -
Beta bear 1,56 1,03 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -1,31 -
Kurtosis 1,87 7,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR